PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV.L с MIVO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV.L с MIVO.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EUDV.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) and MIVO.L (Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS) are both Europe Equities funds - EUDV.L tracks the MSCI EMU NR EUR while MIVO.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDV.L returned 7.84%/yr vs 4.94%/yr for MIVO.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUDV.L charges 0.30%/yr vs 0.13%/yr for MIVO.L.

Доходность

Сравнение доходности EUDV.L и MIVO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUDV.L торгуется в GBP, в то время как MIVO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIVO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUDV.L показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у MIVO.L с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции EUDV.L превзошли акции MIVO.L по среднегодовой доходности: 7.84% против 4.94% соответственно.

EUDV.L

1 день
0.32%
1 месяц
-1.07%
С начала года
4.85%
6 месяцев
6.81%
1 год
10.98%
3 года*
13.35%
5 лет*
8.30%
10 лет*
7.84%

MIVO.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.78%
6 месяцев
5.19%
1 год
7.09%
3 года*
10.09%
5 лет*
7.25%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV.L и MIVO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		4.85%25.94%3.61%15.55%-5.72%7.12%-6.90%15.46%-7.03%15.00%
MIVO.L
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS		3.78%17.54%6.50%8.50%-7.95%13.43%1.38%16.36%-13.89%8.90%

Correlation

The correlation between EUDV.L and MIVO.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

0.75

The correlation between EUDV.L and MIVO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDV.L и MIVO.L

Секторы
EUDV.L
MIVO.L

Финансовые услуги

23.1%
17.5%

Промышленность

22.4%
15.5%

Коммунальные услуги

19.5%
10.5%

Сырьевые материалы

8.8%
3.6%

Потребительский защитный сектор

7.9%
13.3%

Коммуникационные услуги

6.7%
9.5%

Здравоохранение

5.7%
13.1%

Энергетика

2.7%
9.9%

Недвижимость

1.9%
1.5%

Потребительский циклический сектор

1.3%
3.3%

Технологии

-

2.5%

Финансовые услуги

EUDV.L
23.1%
MIVO.L
17.5%

Промышленность

EUDV.L
22.4%
MIVO.L
15.5%

Коммунальные услуги

EUDV.L
19.5%
MIVO.L
10.5%

Сырьевые материалы

EUDV.L
8.8%
MIVO.L
3.6%

Потребительский защитный сектор

EUDV.L
7.9%
MIVO.L
13.3%

Коммуникационные услуги

EUDV.L
6.7%
MIVO.L
9.5%

Здравоохранение

EUDV.L
5.7%
MIVO.L
13.1%

Энергетика

EUDV.L
2.7%
MIVO.L
9.9%

Недвижимость

EUDV.L
1.9%
MIVO.L
1.5%

Потребительский циклический сектор

EUDV.L
1.3%
MIVO.L
3.3%

Технологии

EUDV.L

-

MIVO.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS

Часто сравнивают с EUDV.L:
EUDV.L с IQQA.DEEUDV.L с EUE.LEUDV.L с EPDPXEUDV.L с IPDPEUDV.L с VTIEUDV.L с SPYL.DEEUDV.L с EIRL
Часто сравнивают с MIVO.L:
MIVO.L с IMV.LMIVO.L с MVED.LMIVO.L с EDIV.LMIVO.L с PRUK.LMIVO.L с WDEP.LMIVO.L с CSWG.LMIVO.L с HDEU.L

Доходность на риск

EUDV.L vs. MIVO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV.L
Ранг доходности на риск EUDV.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MIVO.L
Ранг доходности на риск MIVO.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVO.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVO.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVO.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVO.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVO.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV.L c MIVO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDV.LMIVO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.88

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.23

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

0.94

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

2.79

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDV.L vs. MIVO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV.L на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIVO.L равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV.L и MIVO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDV.LMIVO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.88

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.39

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EUDV.L и MIVO.L

Максимальная просадка EUDV.L за все время составила -31.67%, что больше максимальной просадки MIVO.L в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV.L и MIVO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDV.LMIVO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.67%

-24.30%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-8.39%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.80%

-8.39%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-17.54%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.67%

-24.30%

-7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-5.37%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-5.00%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.83%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV.L и MIVO.L

Текущая волатильность для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) составляет 2.24%, в то время как у Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что EUDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIVO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDV.LMIVO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.81%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

7.45%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

8.94%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

10.96%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

12.80%

+2.05%

Сравнение комиссий EUDV.L и MIVO.L

EUDV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MIVO.L в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV.L и MIVO.L

Дивидендная доходность EUDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как MIVO.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		3.61%4.04%3.68%3.29%3.56%2.86%3.14%3.23%3.71%3.13%2.94%2.97%
MIVO.L
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUDV.L and MIVO.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MIVO.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MIVO.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.30% for EUDV.L.

EUDV.L tracks MSCI EMU NR EUR, while MIVO.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for EUDV.L and 0.13% for MIVO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV.L и MIVO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор