PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV.L с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV.L с EUDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUDV.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - EUDV.L tracks the MSCI EMU NR EUR while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDV.L returned 7.85%/yr vs 5.96%/yr for EUDV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUDV.L charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.

Доходность

Сравнение доходности EUDV.L и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUDV.L торгуется в GBP, в то время как EUDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUDV были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUDV.L показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции EUDV.L превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 7.85% против 5.96% соответственно.

EUDV.L

1 день
0.21%
1 месяц
-1.38%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.48%
1 год
10.61%
3 года*
13.32%
5 лет*
8.23%
10 лет*
7.85%

EUDV

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.07%
1 год
0.90%
3 года*
4.83%
5 лет*
3.56%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV.L и EUDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		4.50%25.91%3.63%15.58%-5.76%7.13%-6.89%15.79%-7.00%14.97%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		2.46%5.92%1.78%14.39%-15.94%20.69%2.70%21.10%-5.85%11.06%

Correlation

The correlation between EUDV.L and EUDV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г.

0.59

The correlation between EUDV.L and EUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDV.L и EUDV

Секторы
EUDV.L
EUDV

Финансовые услуги

23.1%
14.1%

Промышленность

22.4%
21.0%

Коммунальные услуги

19.5%
9.5%

Сырьевые материалы

8.8%
11.0%

Потребительский защитный сектор

7.9%
10.9%

Коммуникационные услуги

6.7%
4.2%

Здравоохранение

5.7%
16.1%

Энергетика

2.7%
2.2%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Технологии

-

11.3%

Финансовые услуги

EUDV.L
23.1%
EUDV
14.1%

Промышленность

EUDV.L
22.4%
EUDV
21.0%

Коммунальные услуги

EUDV.L
19.5%
EUDV
9.5%

Сырьевые материалы

EUDV.L
8.8%
EUDV
11.0%

Потребительский защитный сектор

EUDV.L
7.9%
EUDV
10.9%

Коммуникационные услуги

EUDV.L
6.7%
EUDV
4.2%

Здравоохранение

EUDV.L
5.7%
EUDV
16.1%

Энергетика

EUDV.L
2.7%
EUDV
2.2%

Недвижимость

EUDV.L
1.9%
EUDV
2.0%

Потребительский циклический сектор

EUDV.L
1.3%
EUDV

-

Технологии

EUDV.L

-

EUDV
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с EUDV.L:
EUDV.L с IQQA.DEEUDV.L с EUE.LEUDV.L с EPDPXEUDV.L с VTIEUDV.L с IPDPEUDV.L с SPYL.DEEUDV.L с EIRL
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF

Доходность на риск

EUDV.L vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV.L
Ранг доходности на риск EUDV.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV.L c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDV.LEUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.08

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
0.19

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

0.10

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

0.26

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDV.L vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV.L на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV.L и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDV.LEUDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.08

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.28

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.39

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.16

Просадки

Сравнение просадок EUDV.L и EUDV

Максимальная просадка EUDV.L за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки EUDV в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV.L и EUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDV.LEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-28.56%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-9.26%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.82%

-10.51%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-22.80%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

-28.56%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-3.34%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-5.44%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.46%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV.L и EUDV

Текущая волатильность для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) составляет 2.61%, в то время как у ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что EUDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDV.LEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.94%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.77%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

11.97%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

12.91%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

15.39%

-0.53%

Сравнение комиссий EUDV.L и EUDV

EUDV.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV.L и EUDV

Дивидендная доходность EUDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности EUDV в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.71%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		3.62%4.04%3.68%3.29%3.56%2.86%3.14%3.52%3.71%3.14%2.94%2.97%

Часто задаваемые вопросы

EUDV.L and EUDV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUDV.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUDV.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.

EUDV.L tracks MSCI EMU NR EUR, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.30% for EUDV.L and 0.55% for EUDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV.L и EUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор