Сравнение EUDF.DE с WTDM.DE
EUDF.DE (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc) and WTDM.DE (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - EUDF.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR), while WTDM.DE is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, EUDF.DE returned -5.67% vs 19.15% for WTDM.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EUDF.DE charges 0.40%/yr vs 0.28%/yr for WTDM.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUDF.DE и WTDM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUDF.DE показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у WTDM.DE с доходностью 8.10%.
EUDF.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTDM.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 19.15%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 13.52%
Сравнение доходности по годам EUDF.DE и WTDM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUDF.DE WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | -1.50% | 22.36% |
WTDM.DE WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 8.10% | 5.63% |
Correlation
The correlation between EUDF.DE and WTDM.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUDF.DE vs. WTDM.DE — Ранг доходности на риск
EUDF.DE
WTDM.DE
Сравнение EUDF.DE c WTDM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUDF.DE | WTDM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 3.49 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 12.36 | -12.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUDF.DE и WTDM.DE
Максимальная просадка EUDF.DE за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки WTDM.DE в -31.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDF.DE и WTDM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUDF.DE | WTDM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -31.18% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -5.46% | -14.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -0.44% | -16.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -4.57% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 1.54% | +7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDF.DE и WTDM.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTDM.DE) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что EUDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTDM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUDF.DE | WTDM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 2.08% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.17% | 6.59% | +15.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 9.97% | +18.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 13.54% | +16.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.41% | 16.09% | +14.32% |
Сравнение комиссий EUDF.DE и WTDM.DE
EUDF.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WTDM.DE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDF.DE и WTDM.DE
Ни EUDF.DE, ни WTDM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EUDF.DE and WTDM.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTDM.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTDM.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for EUDF.DE.
EUDF.DE is categorized as Aerospace & Defense, while WTDM.DE is Dividend. EUDF.DE tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR), while WTDM.DE tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.40% for EUDF.DE and 0.28% for WTDM.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUDF.DE и WTDM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор