Сравнение EUAD с TSSD
EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and TSSD (Truth Social American Security & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - EUAD tracks the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index while TSSD tracks the Truth Social - Yorkville American Security & Defense Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for TSSD.
Доходность
Сравнение доходности EUAD и TSSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUAD показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у TSSD с доходностью 16.02%.
EUAD
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- -12.79%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSSD
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 5.38%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUAD и TSSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -2.04% | 1.05% |
TSSD Truth Social American Security & Defense ETF | 16.02% | -1.16% |
Correlation
The correlation between EUAD and TSSD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUAD vs. TSSD — Ранг доходности на риск
EUAD
TSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EUAD c TSSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и Truth Social American Security & Defense ETF (TSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUAD | TSSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUAD и TSSD
Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки TSSD в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и TSSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUAD | TSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -12.02% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -2.72% | -11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -5.04% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUAD и TSSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUAD | TSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.25% | 24.27% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.65% | 24.27% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 24.27% | +5.38% |
Сравнение комиссий EUAD и TSSD
EUAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSSD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUAD и TSSD
Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности TSSD в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% |
TSSD Truth Social American Security & Defense ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUAD and TSSD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for TSSD.
EUAD has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.09% for TSSD.
EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while TSSD tracks Truth Social - Yorkville American Security & Defense Index. They also come from different issuers: Select Funds and Truth Social Funds. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.65% for TSSD.
Подберите оптимальное распределение для EUAD и TSSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор