Сравнение ETZ.PA с ESE.PA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR C (ETZ.PA) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA).
ETZ.PA и ESE.PA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETZ.PA - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность STOXX Europe 600 NR. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. ESE.PA - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETZ.PA и ESE.PA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETZ.PA и ESE.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETZ.PA BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR C | 1.50% | 19.14% | 9.68% | 15.87% | -10.38% | 25.35% | -1.56% | 26.68% | -10.04% | 10.58% |
ESE.PA BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | -2.75% | 3.58% | 33.68% | 22.35% | -14.10% | 40.40% | 8.06% | 33.39% | -0.04% | 7.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ETZ.PA показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у ESE.PA с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции ETZ.PA уступали акциям ESE.PA по среднегодовой доходности: 9.04% против 13.82% соответственно.
ETZ.PA
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 9.04%
ESE.PA
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETZ.PA и ESE.PA
ETZ.PA берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ESE.PA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ETZ.PA vs. ESE.PA — Ранг доходности на риск
ETZ.PA
ESE.PA
Сравнение ETZ.PA c ESE.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR C (ETZ.PA) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETZ.PA | ESE.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.58 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.88 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.53 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 11.97 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETZ.PA | ESE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.58 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.85 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.77 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ETZ.PA и ESE.PA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETZ.PA и ESE.PA
Ни ETZ.PA, ни ESE.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ETZ.PA и ESE.PA
Максимальная просадка ETZ.PA за все время составила -44.31%, что больше максимальной просадки ESE.PA в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETZ.PA и ESE.PA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETZ.PA | ESE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.31% | -36.74% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -8.35% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -23.28% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -33.62% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -5.06% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -4.93% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.10% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETZ.PA и ESE.PA
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR C (ETZ.PA) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ETZ.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESE.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETZ.PA | ESE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 3.55% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 8.48% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 16.99% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 15.14% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 16.16% | -0.27% |