Сравнение ETY с ACIHX
ETY (Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ETY returned 13.34%/yr vs 18.88%/yr for ACIHX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETY charges 1.06%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.
Доходность
Сравнение доходности ETY и ACIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETY показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у ACIHX с доходностью 4.41%.
ETY
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -2.41%
- С начала года
- -2.61%
- 1 год
- -0.96%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 12.13%
ACIHX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 5.13%
- С начала года
- 4.41%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETY и ACIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | -2.61% | 11.02% | 33.11% | 21.83% | -2.07% |
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 4.41% | 16.26% | 27.35% | 44.64% | -6.24% |
Correlation
The correlation between ETY and ACIHX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г. | 0.76 |
The correlation between ETY and ACIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETY vs. ACIHX — Ранг доходности на риск
ETY
ACIHX
Сравнение ETY c ACIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETY | ACIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.96 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 3.04 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETY и ACIHX
Максимальная просадка ETY за все время составила -53.06%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETY и ACIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETY | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.06% | -24.00% | -29.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -16.40% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.28% | -24.00% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -4.65% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -4.88% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 5.16% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETY и ACIHX
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) составляет 4.43%, в то время как у American Century Growth Fund G Class (ACIHX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что ETY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETY | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.42% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 13.56% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 16.94% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 21.06% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 21.06% | -1.17% |
Сравнение комиссий ETY и ACIHX
ETY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETY и ACIHX
Дивидендная доходность ETY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что меньше доходности ACIHX в 15.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 15.27% | 15.95% | 5.65% | 4.61% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | 8.35% | 7.76% | 7.59% | 7.92% | 10.04% | 7.01% | 8.26% | 8.08% | 9.92% | 8.30% | 9.77% | 9.03% |
Часто задаваемые вопросы
ETY and ACIHX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACIHX has higher volatility (5.42%) compared to ETY (4.43%). In terms of maximum drawdown, ETY dropped -53.06% vs ACIHX's -24.00%.
ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETY и ACIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор