PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSZ.DE с XESP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETSZ.DE с XESP.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ETSZ.DE tracks the STOXX® Europe 600 while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETSZ.DE returned 10.16%/yr vs 14.03%/yr for XESP.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ETSZ.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETSZ.DE и XESP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETSZ.DE показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у XESP.DE с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции ETSZ.DE уступали акциям XESP.DE по среднегодовой доходности: 10.16% против 14.03% соответственно.

ETSZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.73%
1 год
22.31%
3 года*
15.25%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.16%

XESP.DE

1 день
0.87%
1 месяц
6.89%
С начала года
14.86%
6 месяцев
15.90%
1 год
48.43%
3 года*
32.37%
5 лет*
20.37%
10 лет*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и XESP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		10.04%20.39%8.24%15.59%-10.31%24.87%-1.48%28.89%-11.23%10.67%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		14.86%58.64%14.63%26.81%-1.62%10.85%-10.20%15.89%-12.41%12.92%

Correlation

The correlation between ETSZ.DE and XESP.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2013 г.

0.81

The correlation between ETSZ.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с EJAP.DE
Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с GLDXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с ^STOXXXESP.DE с FEUQ.DE

Доходность на риск

ETSZ.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSZ.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETSZ.DEXESP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.85

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.82

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.51

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

4.74

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

16.84

-7.80

ETSZ.DE vs. XESP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSZ.DE на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа XESP.DE равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSZ.DE и XESP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETSZ.DE и XESP.DE

Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки XESP.DE в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и XESP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETSZ.DEXESP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-40.70%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-10.17%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-12.92%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-18.56%

-1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

-39.03%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-10.06%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.87%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSZ.DE и XESP.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) составляет 2.92%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что ETSZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETSZ.DEXESP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.20%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

14.44%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

17.00%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

16.73%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

18.44%

-3.20%

Сравнение комиссий ETSZ.DE и XESP.DE

ETSZ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XESP.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSZ.DE и XESP.DE

Ни ETSZ.DE, ни XESP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETSZ.DE and XESP.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETSZ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETSZ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.

ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for ETSZ.DE and 0.30% for XESP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETSZ.DE и XESP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор