PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSZ.DE с VALD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETSZ.DE с VALD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) and VALD.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds from BNP Paribas - ETSZ.DE tracks the STOXX® Europe 600 while VALD.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETSZ.DE returned 9.62%/yr vs 7.81%/yr for VALD.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ETSZ.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for VALD.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETSZ.DE и VALD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETSZ.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у VALD.DE с доходностью 10.40%.

ETSZ.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.24%
6 месяцев
9.81%
1 год
15.98%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.62%
10 лет*
9.16%

VALD.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-0.37%
С начала года
10.40%
6 месяцев
13.25%
1 год
18.49%
3 года*
16.67%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и VALD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.24%20.43%8.21%15.61%-10.31%24.89%-1.49%28.86%-11.18%8.06%
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		10.40%23.55%9.24%14.99%-19.44%23.32%-12.12%17.75%-12.42%14.18%

Correlation

The correlation between ETSZ.DE and VALD.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г.

0.92

The correlation between ETSZ.DE and VALD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с EJAP.DE
Часто сравнивают с VALD.DE:
VALD.DE с H4ZZ.DEVALD.DE с ESEE.DEVALD.DE с ELFC.DEVALD.DE с EUPA.DEVALD.DE с EMEC.DEVALD.DE с ESEA.DEVALD.DE с PR1E.DE

Доходность на риск

ETSZ.DE vs. VALD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VALD.DE
Ранг доходности на риск VALD.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALD.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALD.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALD.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALD.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALD.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSZ.DE c VALD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSZ.DEVALD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.62

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.30

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.47

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

8.35

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETSZ.DE vs. VALD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSZ.DE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALD.DE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSZ.DE и VALD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETSZ.DEVALD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.62

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.54

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.39

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ETSZ.DE и VALD.DE

Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки VALD.DE в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и VALD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETSZ.DEVALD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-41.02%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-7.54%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-14.17%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-31.14%

+10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.96%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-8.18%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.24%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSZ.DE и VALD.DE

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что ETSZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETSZ.DEVALD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.80%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

9.29%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

11.54%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

14.41%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

15.89%

-0.35%

Сравнение комиссий ETSZ.DE и VALD.DE

ETSZ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VALD.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSZ.DE и VALD.DE

ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VALD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		3.00%3.36%3.35%3.36%3.99%2.17%5.02%4.92%4.84%

Часто задаваемые вопросы

ETSZ.DE and VALD.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETSZ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETSZ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for VALD.DE.

ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600, while VALD.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG. Their fees differ too: 0.20% for ETSZ.DE and 0.30% for VALD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETSZ.DE и VALD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор