PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSX.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETSX.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).

ETSX.TO и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETSX.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETSX.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)202520242023
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		2.12%25.93%18.50%6.16%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		-1.91%5.78%34.02%29.97%

Доходность по периодам

С начала года, ETSX.TO показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у ZUQ.TO с доходностью -1.91%.

ETSX.TO

1 день
0.47%
1 месяц
-3.35%
С начала года
2.12%
6 месяцев
7.87%
1 год
26.61%
3 года*
17.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZUQ.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-4.32%
1 год
7.69%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с ETSX.TO:
ETSX.TO с KNGC.TOETSX.TO с TQCD.TOETSX.TO с TULV.TOETSX.TO с FCUQ.TOETSX.TO с UTES.TOETSX.TO с HDIV.TOETSX.TO с TPU.TO
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с BNKS.L

Сравнение комиссий ETSX.TO и ZUQ.TO

ETSX.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.

ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Доходность на риск

ETSX.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSX.TO
Ранг доходности на риск ETSX.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSX.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSX.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSX.TOZUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.43

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

0.71

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.11

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

0.64

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.19

1.88

+12.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETSX.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSX.TO на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа ZUQ.TO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSX.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETSX.TOZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.43

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.88

+0.49

Корреляция

Корреляция между ETSX.TO и ZUQ.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSX.TO и ZUQ.TO

Дивидендная доходность ETSX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		9.53%9.39%9.20%9.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.48%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ETSX.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка ETSX.TO за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSX.TO и ZUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ETSX.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-26.94%

+14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-11.04%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-7.63%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-4.64%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.74%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSX.TO и ZUQ.TO

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) имеют волатильность 5.15% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETSX.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.01%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

10.28%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

17.95%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

16.40%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

17.54%

-5.76%