PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSX.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETSX.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO).

ETSX.TO и QQC-F.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г.. QQC-F.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETSX.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETSX.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)202520242023
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		2.12%25.93%18.50%6.16%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		-5.48%18.41%24.19%46.57%

Доходность по периодам

С начала года, ETSX.TO показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у QQC-F.TO с доходностью -5.48%.

ETSX.TO

1 день
0.47%
1 месяц
-3.35%
С начала года
2.12%
6 месяцев
7.87%
1 год
26.61%
3 года*
17.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQC-F.TO

1 день
1.03%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-4.18%
1 год
21.25%
3 года*
20.89%
5 лет*
11.67%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с ETSX.TO:
ETSX.TO с KNGC.TOETSX.TO с TQCD.TOETSX.TO с FCUQ.TOETSX.TO с TULV.TOETSX.TO с UTES.TOETSX.TO с TPU.TOETSX.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с MON100.NS

Сравнение комиссий ETSX.TO и QQC-F.TO

ETSX.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QQC-F.TO в 0.20%.

ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Доходность на риск

ETSX.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSX.TO
Ранг доходности на риск ETSX.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSX.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSX.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSX.TOQQC-F.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.96

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.52

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

1.68

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.19

5.88

+8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETSX.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSX.TO на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа QQC-F.TO равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSX.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETSX.TOQQC-F.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.96

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.84

+0.53

Корреляция

Корреляция между ETSX.TO и QQC-F.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSX.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность ETSX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, тогда как QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		9.53%9.39%9.20%9.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%

Просадки

Сравнение просадок ETSX.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка ETSX.TO за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSX.TO и QQC-F.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ETSX.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-36.03%

+23.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-13.16%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-9.00%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-5.55%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.76%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSX.TO и QQC-F.TO

Текущая волатильность для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) составляет 5.15%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что ETSX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETSX.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

6.70%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

12.87%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

22.30%

-8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

22.47%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

22.49%

-10.71%