PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSX.TO с HHIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETSX.TO с HHIC.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ETSX.TO (Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged) and HHIC.TO (Harvest Canadian High Income Shares ETF) are both exchange-traded funds - ETSX.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P/TSX 60, while HHIC.TO is a Canada Equities fund actively managed by Harvest. ETSX.TO is passively managed, while HHIC.TO is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETSX.TO charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for HHIC.TO.

Доходность

Сравнение доходности ETSX.TO и HHIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETSX.TO показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у HHIC.TO с доходностью 11.87%.

ETSX.TO

1 день
-0.97%
1 месяц
0.04%
С начала года
7.80%
6 месяцев
7.29%
1 год
25.68%
3 года*
20.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIC.TO

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.49%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETSX.TO и HHIC.TO

2026 (YTD)2025
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		7.80%12.39%
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF		11.87%16.60%

Correlation

The correlation between ETSX.TO and HHIC.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов ETSX.TO и HHIC.TO

Секторы
ETSX.TO
HHIC.TO

Финансовые услуги

40.3%
33.6%

Энергетика

17.7%
33.4%

Сырьевые материалы

13.6%
11.3%

Технологии

8.8%
11.0%

Промышленность

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.0%
10.8%

Недвижимость

0.2%

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

ETSX.TO
40.3%
HHIC.TO
33.6%

Энергетика

ETSX.TO
17.7%
HHIC.TO
33.4%

Сырьевые материалы

ETSX.TO
13.6%
HHIC.TO
11.3%

Технологии

ETSX.TO
8.8%
HHIC.TO
11.0%

Промышленность

ETSX.TO
7.7%
HHIC.TO

-

Потребительский циклический сектор

ETSX.TO
3.9%
HHIC.TO

-

Потребительский защитный сектор

ETSX.TO
3.2%
HHIC.TO

-

Коммунальные услуги

ETSX.TO
2.6%
HHIC.TO

-

Коммуникационные услуги

ETSX.TO
2.0%
HHIC.TO
10.8%

Недвижимость

ETSX.TO
0.2%
HHIC.TO

-

Здравоохранение

ETSX.TO

-

HHIC.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged

Harvest Canadian High Income Shares ETF

Часто сравнивают с ETSX.TO:
ETSX.TO с TPU.TOETSX.TO с FCUQ.TOETSX.TO с BRKY.NEOETSX.TO с CNCL.TOETSX.TO с TULV.TOETSX.TO с UTES.TOETSX.TO с ZDJ.TO
Часто сравнивают с HHIC.TO:
HHIC.TO с HHIS.TOHHIC.TO с HDIV.TOHHIC.TO с ECHI.TOHHIC.TO с VDY.TOHHIC.TO с CANY.TOHHIC.TO с QDAY.NEOHHIC.TO с XIU.TO

Доходность на риск

ETSX.TO vs. HHIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSX.TO
Ранг доходности на риск ETSX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSX.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSX.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSX.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSX.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HHIC.TO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSX.TO c HHIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETSX.TOHHIC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.16

—

—

ETSX.TO vs. HHIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETSX.TO и HHIC.TO

Максимальная просадка ETSX.TO за все время составила -12.23%, что больше максимальной просадки HHIC.TO в -7.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSX.TO и HHIC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETSX.TOHHIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-7.30%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.49%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-1.53%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ETSX.TO и HHIC.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETSX.TOHHIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

16.73%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.71%

16.73%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

16.73%

-5.02%

Сравнение комиссий ETSX.TO и HHIC.TO

ETSX.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HHIC.TO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSX.TO и HHIC.TO

Дивидендная доходность ETSX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что меньше доходности HHIC.TO в 11.07%

ПозицияTTM202520242023
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		9.17%9.39%9.20%9.92%
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF		11.07%4.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETSX.TO and HHIC.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HHIC.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HHIC.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for ETSX.TO.

ETSX.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while HHIC.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Evolve and Harvest. Their fees differ too: 0.45% for ETSX.TO and 0.40% for HHIC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETSX.TO и HHIC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор