Сравнение BRKY.NEO с TULV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO).
BRKY.NEO и TULV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRKY.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BRKY.NEO и TULV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRKY.NEO и TULV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRKY.NEO Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF | -6.22% | 9.35% | 33.86% | 15.68% | 2.15% |
TULV.TO TD Q U.S. Low Volatility ETF | 3.08% | 3.62% | 23.74% | -3.31% | -0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BRKY.NEO показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у TULV.TO с доходностью 3.08%.
BRKY.NEO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- -13.83%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TULV.TO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRKY.NEO и TULV.TO
BRKY.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TULV.TO в 0.35%.
Доходность на риск
BRKY.NEO vs. TULV.TO — Ранг доходности на риск
BRKY.NEO
TULV.TO
Сравнение BRKY.NEO c TULV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKY.NEO | TULV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | -0.03 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | 0.04 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.01 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.12 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.23 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKY.NEO | TULV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.03 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.76 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между BRKY.NEO и TULV.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKY.NEO и TULV.TO
Дивидендная доходность BRKY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности TULV.TO в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKY.NEO Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF | 6.90% | 5.58% | 10.93% | 5.40% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
TULV.TO TD Q U.S. Low Volatility ETF | 1.77% | 1.80% | 1.48% | 1.96% | 1.57% | 1.37% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок BRKY.NEO и TULV.TO
Максимальная просадка BRKY.NEO за все время составила -17.36%, что больше максимальной просадки TULV.TO в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKY.NEO и TULV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRKY.NEO | TULV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.36% | -11.78% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -9.79% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -4.19% | -10.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -3.58% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 5.04% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKY.NEO и TULV.TO
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF (BRKY.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что BRKY.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TULV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRKY.NEO | TULV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 3.14% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 7.12% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.66% | 11.92% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 12.01% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 11.57% | +6.44% |