Сравнение ETRL с PYPG
ETRL (GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ETRL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.
Доходность
Сравнение доходности ETRL и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETRL показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у PYPG с доходностью -55.55%.
ETRL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPG
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- -55.55%
- 6 месяцев
- -58.04%
- 1 год
- -74.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETRL и PYPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 1.78% | -51.32% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -55.55% | -34.08% |
Correlation
The correlation between ETRL and PYPG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETRL vs. PYPG — Ранг доходности на риск
ETRL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PYPG
Сравнение ETRL c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF (ETRL) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETRL | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETRL и PYPG
Максимальная просадка ETRL за все время составила -76.63%, примерно равная максимальной просадке PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETRL и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETRL | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.63% | -79.52% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.45% | -77.79% | +27.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.88% | -39.87% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 53.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETRL и PYPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETRL | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 69.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.42% | 77.40% | +25.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.42% | 77.64% | +24.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.42% | 77.64% | +24.78% |
Сравнение комиссий ETRL и PYPG
ETRL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETRL и PYPG
Ни ETRL, ни PYPG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETRL and PYPG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for ETRL.
ETRL and PYPG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for ETRL and 0.75% for PYPG.
Подберите оптимальное распределение для ETRL и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор