PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETORX с ETY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETORX с ETY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund (ETORX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY).

ETORX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 27 дек. 1993 г.. ETY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ETORX и ETY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund (ETORX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETORX и ETY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETORX
Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund		-0.21%5.14%2.23%5.01%-8.48%0.57%5.60%6.93%2.35%2.82%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		-7.42%11.02%33.11%21.83%-21.21%32.61%7.27%33.68%-8.96%28.72%

Доходность по периодам

С начала года, ETORX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции ETORX уступали акциям ETY по среднегодовой доходности: 2.10% против 11.66% соответственно.

ETORX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.15%
3 года*
3.21%
5 лет*
0.92%
10 лет*
2.10%

ETY

1 день
0.94%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-8.71%
1 год
5.70%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.29%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund

Часто сравнивают с ETORX:
ETORX с MFICETORX с DCARXETORX с DFABXETORX с EGRIXETORX с ETGETORX с FGNSXETORX с LSMSX
Часто сравнивают с ETY:
ETY с CIIETY с ADXETY с BSTETY с EOS-USDETY с SPYETY с VOOETY с ECAT

Сравнение комиссий ETORX и ETY

ETORX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ETY в 1.06%.

ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund
ETORX
Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund

Доходность на риск

ETORX vs. ETY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETORX
Ранг доходности на риск ETORX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETORX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETORX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETORX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETORX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETORX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ETY
Ранг доходности на риск ETY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETORX c ETY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund (ETORX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETORXETYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.28

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.56

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.39

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

1.45

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETORX vs. ETY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETORX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа ETY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETORX и ETY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETORXETYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.28

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.38

+0.42

Корреляция

Корреляция между ETORX и ETY составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETORX и ETY

Дивидендная доходность ETORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности ETY в 8.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETORX
Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund		3.40%4.17%3.97%3.19%2.36%1.80%2.36%3.17%3.49%3.64%3.59%3.76%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		8.55%7.76%7.59%7.92%10.04%7.01%8.26%8.08%9.92%8.30%9.77%9.03%

Просадки

Сравнение просадок ETORX и ETY

Максимальная просадка ETORX за все время составила -28.41%, что меньше максимальной просадки ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETORX и ETY.

Загрузка...

Показатели просадок

ETORXETYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.41%

-53.06%

+24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-14.40%

+10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.03%

-24.06%

+11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.03%

-42.46%

+29.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-9.46%

+7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-7.62%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

3.87%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ETORX и ETY

Текущая волатильность для Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund (ETORX) составляет 1.07%, в то время как у Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что ETORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETORXETYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

7.04%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

10.46%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

20.27%

-15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

17.85%

-14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

19.85%

-16.09%