Сравнение ETO с ETY
ETO (Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund) and ETY (Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund) are both mutual funds - ETO is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while ETY is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Eaton Vance. ETO is passively managed, while ETY is actively managed. Over the past 10 years, ETO returned 13.18%/yr vs 12.63%/yr for ETY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETO charges 2.56%/yr vs 1.06%/yr for ETY.
Доходность
Сравнение доходности ETO и ETY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETO показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -5.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETO имеют среднегодовую доходность 13.18%, а акции ETY немного отстают с 12.63%.
ETO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 13.18%
ETY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -1.17%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение доходности по годам ETO и ETY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETO Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund | 3.13% | 29.96% | 15.55% | 21.54% | -29.96% | 37.18% | 6.25% | 50.98% | -19.19% | 33.57% |
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | -5.11% | 11.02% | 33.11% | 21.83% | -21.21% | 32.61% | 7.27% | 33.68% | -8.96% | 28.72% |
Correlation
The correlation between ETO and ETY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2006 г. | 0.68 |
The correlation between ETO and ETY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETO vs. ETY — Ранг доходности на риск
ETO
ETY
Сравнение ETO c ETY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETO | ETY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.08 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | -0.30 | +6.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETO и ETY
Максимальная просадка ETO за все время составила -72.02%, что больше максимальной просадки ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETO и ETY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETO | ETY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.02% | -53.06% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -14.40% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.24% | -21.28% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -24.06% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.03% | -42.46% | -9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -7.20% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -7.58% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.89% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETO и ETY
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ETO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETO | ETY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.20% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 10.84% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 13.40% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 17.95% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 19.91% | +2.83% |
Сравнение комиссий ETO и ETY
ETO берет комиссию в 2.56%, что несколько больше комиссии ETY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETO и ETY
Дивидендная доходность ETO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности ETY в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETO Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund | 6.88% | 6.85% | 7.81% | 6.97% | 9.87% | 5.82% | 7.36% | 8.32% | 11.51% | 8.50% | 9.51% | 9.29% |
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | 8.52% | 7.76% | 7.59% | 7.92% | 10.04% | 7.01% | 8.26% | 8.08% | 9.92% | 8.30% | 9.77% | 9.03% |
Часто задаваемые вопросы
ETO and ETY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETO has higher volatility (5.15%) compared to ETY (4.20%). In terms of maximum drawdown, ETO dropped -72.02% vs ETY's -53.06%.
ETO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETO и ETY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор