PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETLZ.DE с SC0K.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLZ.DE с SC0K.DE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ETLZ.DE (L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc) and SC0K.DE (Invesco Russell 2000 UCITS ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ETLZ.DE tracks the Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Net Tax Index while SC0K.DE tracks the Russell 2000®. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETLZ.DE returned 10.91%/yr vs 9.98%/yr for SC0K.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ETLZ.DE charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for SC0K.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLZ.DE и SC0K.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE) и Invesco Russell 2000 UCITS ETF (SC0K.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLZ.DE показывает доходность 23.04%, что значительно выше, чем у SC0K.DE с доходностью 20.93%. За последние 10 лет акции ETLZ.DE превзошли акции SC0K.DE по среднегодовой доходности: 10.91% против 9.98% соответственно.

ETLZ.DE

1 день
0.74%
1 месяц
3.46%
6 месяцев
14.71%
С начала года
23.04%
1 год
39.69%
3 года*
15.43%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.91%

SC0K.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
11.92%
С начала года
20.93%
1 год
34.04%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.88%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLZ.DE и SC0K.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETLZ.DE
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc		23.04%0.32%15.12%16.03%-14.22%30.61%8.11%28.84%-9.27%0.58%
SC0K.DE
Invesco Russell 2000 UCITS ETF		20.93%1.56%15.91%14.84%-16.55%24.70%8.14%29.08%-9.05%0.67%

Correlation

The correlation between ETLZ.DE and SC0K.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2009 г.

0.91

The correlation between ETLZ.DE and SC0K.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLZ.DE:
ETLZ.DE с DEL2.DEETLZ.DE с DES2.DEETLZ.DE с JPSC.DEETLZ.DE с SMLK.DEETLZ.DE с SXRG.DEETLZ.DE с XMLH.DEETLZ.DE с CSY8.DE
Часто сравнивают с SC0K.DE:
SC0K.DE с ZPRV.DESC0K.DE с SXR8.DESC0K.DE с P500.DESC0K.DE с ZPRR.DESC0K.DE с R1GR.ASSC0K.DE с RS2K.DESC0K.DE с XRS2.DE

Доходность на риск

ETLZ.DE vs. SC0K.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLZ.DE
Ранг доходности на риск ETLZ.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLZ.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLZ.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLZ.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLZ.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SC0K.DE
Ранг доходности на риск SC0K.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0K.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0K.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0K.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0K.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0K.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLZ.DE c SC0K.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE) и Invesco Russell 2000 UCITS ETF (SC0K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETLZ.DESC0K.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.92

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.66

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

4.03

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.79

11.81

+4.99

ETLZ.DE vs. SC0K.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLZ.DE на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0K.DE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLZ.DE и SC0K.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETLZ.DE и SC0K.DE

Максимальная просадка ETLZ.DE за все время составила -58.36%, что больше максимальной просадки SC0K.DE в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLZ.DE и SC0K.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLZ.DESC0K.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.36%

-47.18%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-8.40%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-32.50%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-32.50%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-41.13%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-3.45%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-13.61%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.88%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLZ.DE и SC0K.DE

Текущая волатильность для L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE) составляет 4.19%, в то время как у Invesco Russell 2000 UCITS ETF (SC0K.DE) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что ETLZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0K.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLZ.DESC0K.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.66%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

12.43%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

18.11%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

20.98%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

22.21%

-1.21%

Сравнение комиссий ETLZ.DE и SC0K.DE

ETLZ.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SC0K.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLZ.DE и SC0K.DE

Ни ETLZ.DE, ни SC0K.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ETLZ.DE and SC0K.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLZ.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLZ.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for SC0K.DE.

ETLZ.DE tracks Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Net Tax Index, while SC0K.DE tracks Russell 2000®. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for ETLZ.DE and 0.45% for SC0K.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLZ.DE и SC0K.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор