PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETLZ.DE с MWON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLZ.DE с MWON.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ETLZ.DE (L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc) and MWON.DE (Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist) are both Small Cap Blend Equities funds - ETLZ.DE tracks the Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Net Tax Index while MWON.DE tracks the S&P SmallCap 600 ESG+. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETLZ.DE returned 14.56%/yr vs 12.18%/yr for MWON.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ETLZ.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for MWON.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLZ.DE и MWON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE) и Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETLZ.DE показывает доходность 21.58%, а MWON.DE немного выше – 22.25%.

ETLZ.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
13.39%
С начала года
21.58%
1 год
33.22%
3 года*
14.56%
5 лет*
9.05%
10 лет*
10.70%

MWON.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.82%
6 месяцев
15.58%
С начала года
22.25%
1 год
29.25%
3 года*
12.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLZ.DE и MWON.DE

2026 (YTD)202520242023
ETLZ.DE
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc		21.58%0.32%15.12%12.76%
MWON.DE
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist		22.25%-7.40%13.62%11.98%

Correlation

The correlation between ETLZ.DE and MWON.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.93

The correlation between ETLZ.DE and MWON.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с ETLZ.DE:
ETLZ.DE с DEL2.DEETLZ.DE с DES2.DEETLZ.DE с JPSC.DEETLZ.DE с SMLK.DEETLZ.DE с SXRG.DEETLZ.DE с XMLH.DEETLZ.DE с CSY8.DE
Часто сравнивают с MWON.DE:
MWON.DE с CSY8.DEMWON.DE с RS2K.DEMWON.DE с JPSC.DEMWON.DE с SXRG.DEMWON.DE с XRS2.DEMWON.DE с ZPRR.DEMWON.DE с SMLK.DE

Доходность на риск

ETLZ.DE vs. MWON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLZ.DE
Ранг доходности на риск ETLZ.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLZ.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLZ.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLZ.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MWON.DE
Ранг доходности на риск MWON.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWON.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWON.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWON.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWON.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWON.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLZ.DE c MWON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE) и Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETLZ.DEMWON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.05

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.66

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

1.56

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

3.21

+10.87

ETLZ.DE vs. MWON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLZ.DE на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа MWON.DE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLZ.DE и MWON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETLZ.DE и MWON.DE

Максимальная просадка ETLZ.DE за все время составила -58.36%, что больше максимальной просадки MWON.DE в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLZ.DE и MWON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLZ.DEMWON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.36%

-32.39%

-25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-18.78%

+11.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-32.39%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.52%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-9.66%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

9.12%

-6.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLZ.DE и MWON.DE

Текущая волатильность для L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (ETLZ.DE) составляет 4.38%, в то время как у Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что ETLZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLZ.DEMWON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.62%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

12.25%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

27.94%

-11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

22.92%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

22.92%

-1.92%

Сравнение комиссий ETLZ.DE и MWON.DE

ETLZ.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MWON.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLZ.DE и MWON.DE

ETLZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWON.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM20252024
ETLZ.DE
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%
MWON.DE
Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist		0.86%1.15%0.86%

Часто задаваемые вопросы

ETLZ.DE and MWON.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLZ.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLZ.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for MWON.DE.

ETLZ.DE tracks Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Net Tax Index, while MWON.DE tracks S&P SmallCap 600 ESG+. They also come from different issuers: L&G and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for ETLZ.DE and 0.35% for MWON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLZ.DE и MWON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор