PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLX.DE с SLVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLX.DE с SLVR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLX.DE (L&G Gold Mining UCITS ETF) and SLVR.DE (WisdomTree Silver) are both exchange-traded funds - ETLX.DE is a Precious Metals fund tracking the DAXglobal® Gold Miners, while SLVR.DE is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETLX.DE returned 46.63%/yr vs 45.36%/yr for SLVR.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ETLX.DE charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for SLVR.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLX.DE и SLVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) и WisdomTree Silver (SLVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLX.DE показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у SLVR.DE с доходностью 1.99%.

ETLX.DE

1 день
0.57%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
5.08%
1 год
60.19%
3 года*
46.63%
5 лет*
23.41%
10 лет*
15.32%

SLVR.DE

1 день
0.14%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
16.61%
1 год
84.77%
3 года*
45.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLX.DE и SLVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF		-2.30%152.55%27.41%11.05%-16.80%
SLVR.DE
WisdomTree Silver		1.99%147.57%21.38%-4.72%-10.71%

Correlation

The correlation between ETLX.DE and SLVR.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.85

The correlation between ETLX.DE and SLVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Gold Mining UCITS ETF

WisdomTree Silver

Часто сравнивают с ETLX.DE:
ETLX.DE с VHVE.LETLX.DE с UBUD.DEETLX.DE с CSPX.LETLX.DE с GDXETLX.DE с RGLDETLX.DE с DFENETLX.DE с BNKE.L
Часто сравнивают с SLVR.DE:
SLVR.DE с SLVPSLVR.DE с BULP.LSLVR.DE с IH2O.LSLVR.DE с IUIT.LSLVR.DE с FNGUSLVR.DE с IUSA.DESLVR.DE с NUKL.DE

Доходность на риск

ETLX.DE vs. SLVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLX.DE
Ранг доходности на риск ETLX.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLX.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLX.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLX.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLX.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLX.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SLVR.DE
Ранг доходности на риск SLVR.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLX.DE c SLVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) и WisdomTree Silver (SLVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLX.DESLVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.85

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.31

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.06

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

7.37

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLX.DE vs. SLVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLX.DE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVR.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLX.DE и SLVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLX.DESLVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.85

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.68

-0.46

Просадки

Сравнение просадок ETLX.DE и SLVR.DE

Максимальная просадка ETLX.DE за все время составила -73.44%, что больше максимальной просадки SLVR.DE в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLX.DE и SLVR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLX.DESLVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.44%

-31.33%

-42.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.89%

-30.51%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.89%

-30.51%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.71%

-24.02%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.69%

-12.66%

-22.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

12.69%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLX.DE и SLVR.DE

Текущая волатильность для L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) составляет 14.03%, в то время как у WisdomTree Silver (SLVR.DE) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что ETLX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLX.DESLVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

17.06%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.22%

41.25%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.70%

50.34%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.04%

38.29%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.83%

38.29%

-4.46%

Сравнение комиссий ETLX.DE и SLVR.DE

ETLX.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SLVR.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLX.DE и SLVR.DE

Ни ETLX.DE, ни SLVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETLX.DE and SLVR.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SLVR.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLVR.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for ETLX.DE.

ETLX.DE is categorized as Precious Metals, while SLVR.DE is Silver. ETLX.DE tracks DAXglobal® Gold Miners, while SLVR.DE tracks Bloomberg Silver Subindex. They also come from different issuers: Legal & General and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for ETLX.DE and 0.49% for SLVR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLX.DE и SLVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор