PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLX.DE с EMA5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLX.DE с EMA5.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETLX.DE (L&G Gold Mining UCITS ETF) and EMA5.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETLX.DE is a Gold fund tracking the DAXglobal® Gold Miners, while EMA5.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLX.DE returned 23.98%/yr vs 4.00%/yr for EMA5.DE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ETLX.DE charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for EMA5.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLX.DE и EMA5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLX.DE показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у EMA5.DE с доходностью 5.40%.

ETLX.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-10.68%
С начала года
-11.01%
6 месяцев
-13.14%
1 год
54.70%
3 года*
45.22%
5 лет*
23.98%
10 лет*
13.24%

EMA5.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.29%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.74%
1 год
9.20%
3 года*
7.00%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLX.DE и EMA5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF		-11.01%152.51%27.45%11.01%-7.07%-3.33%-2.16%
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		5.40%-2.08%14.60%4.24%-4.92%8.07%-0.83%

Correlation

The correlation between ETLX.DE and EMA5.DE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

-0.08

The correlation between ETLX.DE and EMA5.DE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Gold Mining UCITS ETF

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLX.DE:
ETLX.DE с VHVE.LETLX.DE с UBUD.DEETLX.DE с CSPX.LETLX.DE с GDXETLX.DE с RGLDETLX.DE с DFENETLX.DE с DFEN.DE
Часто сравнивают с EMA5.DE:
EMA5.DE с EMIE.DEEMA5.DE с XUEM.DEEMA5.DE с UEFS.DEEMA5.DE с ASRD.DEEMA5.DE с ZPR5.DEEMA5.DE с ENDH.DEEMA5.DE с EMIG.DE

Доходность на риск

ETLX.DE vs. EMA5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLX.DE
Ранг доходности на риск ETLX.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLX.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLX.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLX.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLX.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLX.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EMA5.DE
Ранг доходности на риск EMA5.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA5.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA5.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA5.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA5.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA5.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLX.DE c EMA5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETLX.DEEMA5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.47

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.16

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.22

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

8.73

-4.66

ETLX.DE vs. EMA5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLX.DE на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMA5.DE равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLX.DE и EMA5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETLX.DE и EMA5.DE

Максимальная просадка ETLX.DE за все время составила -73.44%, что больше максимальной просадки EMA5.DE в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLX.DE и EMA5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLX.DEEMA5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.44%

-10.01%

-63.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.64%

-2.87%

-31.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.64%

-10.01%

-24.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.01%

-10.01%

-32.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.42%

0.00%

-31.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.39%

-3.35%

-31.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.42%

1.07%

+12.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLX.DE и EMA5.DE

L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) имеет более высокую волатильность в 18.05% по сравнению с L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что ETLX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMA5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLX.DEEMA5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.05%

2.54%

+15.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.79%

4.80%

+32.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.47%

6.29%

+41.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.52%

7.12%

+29.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.99%

7.00%

+26.99%

Сравнение комиссий ETLX.DE и EMA5.DE

ETLX.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EMA5.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLX.DE и EMA5.DE

ETLX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMA5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		5.19%6.10%5.86%4.63%3.06%1.19%
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETLX.DE and EMA5.DE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMA5.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMA5.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for ETLX.DE.

ETLX.DE is categorized as Gold, while EMA5.DE is Emerging Markets Bonds. ETLX.DE tracks DAXglobal® Gold Miners, while EMA5.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. Their fees differ too: 0.65% for ETLX.DE and 0.25% for EMA5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLX.DE и EMA5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор