PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLS.DE с EN4C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLS.DE с EN4C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLS.DE (L&G US Equity UCITS ETF) and EN4C.DE (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETLS.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap, while EN4C.DE is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETLS.DE returned 19.26%/yr vs 9.70%/yr for EN4C.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ETLS.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for EN4C.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLS.DE и EN4C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLS.DE показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у EN4C.DE с доходностью 24.44%.

ETLS.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
5.49%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.23%
1 год
25.64%
3 года*
19.26%
5 лет*
14.64%
10 лет*
—

EN4C.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
-2.39%
С начала года
24.44%
6 месяцев
23.57%
1 год
30.49%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLS.DE и EN4C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ETLS.DE
L&G US Equity UCITS ETF		11.28%5.06%32.53%24.21%-16.00%10.94%
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.44%-3.13%9.93%-5.63%29.83%10.18%

Correlation

The correlation between ETLS.DE and EN4C.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.17

The correlation between ETLS.DE and EN4C.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US Equity UCITS ETF

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLS.DE:
ETLS.DE с AMZNETLS.DE с CSPX.ASETLS.DE с VUAA.DEETLS.DE с DELG.DEETLS.DE с SPYL.DEETLS.DE с 4UBI.DEETLS.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с EN4C.DE:
EN4C.DE с PDBCEN4C.DE с REGB.LEN4C.DE с DBCEN4C.DE с GLDEN4C.DE с COMM.LEN4C.DE с WTEH.DEEN4C.DE с BCFU.DE

Доходность на риск

ETLS.DE vs. EN4C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLS.DE
Ранг доходности на риск ETLS.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLS.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLS.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLS.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLS.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLS.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EN4C.DE
Ранг доходности на риск EN4C.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EN4C.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EN4C.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EN4C.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLS.DE c EN4C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLS.DEEN4C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.69

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.21

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.44

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

8.36

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLS.DE vs. EN4C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLS.DE на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа EN4C.DE равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLS.DE и EN4C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLS.DEEN4C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.69

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.72

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ETLS.DE и EN4C.DE

Максимальная просадка ETLS.DE за все время составила -33.98%, что больше максимальной просадки EN4C.DE в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLS.DE и EN4C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLS.DEEN4C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-25.41%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-8.81%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-17.63%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-4.02%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-13.89%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.64%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLS.DE и EN4C.DE

Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) составляет 2.76%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что ETLS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EN4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLS.DEEN4C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

5.98%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

14.54%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

17.98%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

18.11%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.11%

-0.94%

Сравнение комиссий ETLS.DE и EN4C.DE

ETLS.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EN4C.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLS.DE и EN4C.DE

Ни ETLS.DE, ни EN4C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETLS.DE and EN4C.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for EN4C.DE.

ETLS.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while EN4C.DE is Commodities. ETLS.DE tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap, while EN4C.DE tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Their fees differ too: 0.05% for ETLS.DE and 0.30% for EN4C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLS.DE и EN4C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор