Сравнение ETLQ.DE с VDIV.DE
ETLQ.DE (L&G Global Equity UCITS ETF) and VDIV.DE (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both Global Equities funds - ETLQ.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap while VDIV.DE tracks the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLQ.DE returned 13.10%/yr vs 17.51%/yr for VDIV.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETLQ.DE charges 0.10%/yr vs 0.38%/yr for VDIV.DE.
Доходность
Сравнение доходности ETLQ.DE и VDIV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETLQ.DE показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у VDIV.DE с доходностью 9.79%.
ETLQ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
VDIV.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETLQ.DE и VDIV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLQ.DE L&G Global Equity UCITS ETF | 10.88% | 8.14% | 26.10% | 20.83% | -13.64% | 32.63% | 5.63% | 24.59% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.79% | 24.55% | 15.67% | 11.47% | 15.47% | 27.92% | -11.00% | 17.41% |
Correlation
The correlation between ETLQ.DE and VDIV.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between ETLQ.DE and VDIV.DE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETLQ.DE vs. VDIV.DE — Ранг доходности на риск
ETLQ.DE
VDIV.DE
Сравнение ETLQ.DE c VDIV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETLQ.DE | VDIV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.51 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 6.94 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 20.46 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETLQ.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.73 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.45 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ETLQ.DE и VDIV.DE
Максимальная просадка ETLQ.DE за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки VDIV.DE в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLQ.DE и VDIV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETLQ.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.38% | -36.12% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -3.68% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.58% | -15.12% | -6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -15.12% | -6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -2.39% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.22% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.25% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETLQ.DE и VDIV.DE
L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) имеют волатильность 2.68% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETLQ.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.82% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 6.79% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 9.36% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 11.92% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 15.36% | +0.38% |
Сравнение комиссий ETLQ.DE и VDIV.DE
ETLQ.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VDIV.DE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETLQ.DE и VDIV.DE
ETLQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLQ.DE L&G Global Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.97% | 4.56% | 3.97% | 4.11% | 4.35% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
ETLQ.DE and VDIV.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETLQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for VDIV.DE.
ETLQ.DE tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap, while VDIV.DE tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: Legal & General and VanEck. Their fees differ too: 0.10% for ETLQ.DE and 0.38% for VDIV.DE.
Подберите оптимальное распределение для ETLQ.DE и VDIV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор