PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLN.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLN.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLN.DE (L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ETLN.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLN.DE returned 9.33%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ETLN.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLN.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (ETLN.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETLN.DE показывает доходность 7.75%, а PRAE.DE немного ниже – 7.71%.

ETLN.DE

1 день
0.40%
1 месяц
1.13%
С начала года
7.75%
6 месяцев
9.98%
1 год
16.15%
3 года*
13.52%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLN.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ETLN.DE
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF		7.75%20.59%6.45%18.04%-12.23%25.18%-0.15%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Correlation

The correlation between ETLN.DE and PRAE.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.87

The correlation between ETLN.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLN.DE:
ETLN.DE с VUGETLN.DE с IROB.DEETLN.DE с ETLK.DEETLN.DE с ETL2.DEETLN.DE с ASWA.DEETLN.DE с CEMT.DEETLN.DE с LCUK.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

ETLN.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLN.DE
Ранг доходности на риск ETLN.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLN.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLN.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLN.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLN.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLN.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLN.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (ETLN.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLN.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.29

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.90

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.75

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

6.64

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLN.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLN.DE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAE.DE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLN.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLN.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.29

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.54

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ETLN.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка ETLN.DE за все время составила -34.76%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLN.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLN.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-32.86%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-9.54%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-16.94%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-19.60%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.63%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-5.27%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.52%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLN.DE и PRAE.DE

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (ETLN.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) имеют волатильность 4.39% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLN.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.39%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

10.66%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

12.97%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

14.42%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

17.22%

-0.45%

Сравнение комиссий ETLN.DE и PRAE.DE

ETLN.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLN.DE и PRAE.DE

Ни ETLN.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ETLN.DE and PRAE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for ETLN.DE.

ETLN.DE tracks Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for ETLN.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLN.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор