PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLN.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLN.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLN.DE (L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETLN.DE is a Europe Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLN.DE returned 9.33%/yr vs 13.12%/yr for ETL2.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ETLN.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLN.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (ETLN.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLN.DE показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%.

ETLN.DE

1 день
0.40%
1 месяц
3.66%
С начала года
7.75%
6 месяцев
9.68%
1 год
16.39%
3 года*
13.52%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
-1.51%
С начала года
18.23%
6 месяцев
19.58%
1 год
28.45%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLN.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETLN.DE
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF		7.75%20.59%6.45%18.04%-12.23%25.18%1.20%23.92%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%6.79%

Correlation

The correlation between ETLN.DE and ETL2.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г.

0.11

The correlation between ETLN.DE and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLN.DE:
ETLN.DE с VUGETLN.DE с IROB.DEETLN.DE с ETLK.DEETLN.DE с ASWA.DEETLN.DE с CEMT.DEETLN.DE с LCUK.DEETLN.DE с EUN0.DE
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с XBCU.L

Доходность на риск

ETLN.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLN.DE
Ранг доходности на риск ETLN.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLN.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLN.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLN.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLN.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLN.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLN.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (ETLN.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLN.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.87

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.47

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.59

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

8.20

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLN.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLN.DE на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа ETL2.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLN.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLN.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.87

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.25

+0.44

Просадки

Сравнение просадок ETLN.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка ETLN.DE за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLN.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLN.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-47.04%

+12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-7.90%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-15.06%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-23.27%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-3.57%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-21.90%

+16.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.46%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLN.DE и ETL2.DE

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (ETLN.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) имеют волатильность 4.39% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLN.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.60%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

12.74%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

15.15%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

15.44%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

13.69%

+3.08%

Сравнение комиссий ETLN.DE и ETL2.DE

ETLN.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLN.DE и ETL2.DE

Ни ETLN.DE, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETLN.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLN.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLN.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

ETLN.DE is categorized as Europe Equities, while ETL2.DE is Commodities. ETLN.DE tracks Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.10% for ETLN.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLN.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор