PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLN.DE с LGGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLN.DE с LGGE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLN.DE (L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF) and LGGE.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Legal & General - ETLN.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap while LGGE.DE tracks the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETLN.DE returned 13.52%/yr vs 24.04%/yr for LGGE.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ETLN.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for LGGE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLN.DE и LGGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (ETLN.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLN.DE показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у LGGE.DE с доходностью 11.27%.

ETLN.DE

1 день
0.40%
1 месяц
1.13%
С начала года
7.75%
6 месяцев
9.98%
1 год
16.15%
3 года*
13.52%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

LGGE.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.22%
С начала года
11.27%
6 месяцев
15.32%
1 год
26.49%
3 года*
24.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLN.DE и LGGE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ETLN.DE
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF		7.75%20.59%6.45%18.04%-12.23%7.73%
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		11.27%38.29%14.07%17.18%-3.86%7.23%

Correlation

The correlation between ETLN.DE and LGGE.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.87

The correlation between ETLN.DE and LGGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLN.DE:
ETLN.DE с VUGETLN.DE с IROB.DEETLN.DE с ETLK.DEETLN.DE с ETL2.DEETLN.DE с ASWA.DEETLN.DE с CEMT.DEETLN.DE с LCUK.DE
Часто сравнивают с LGGE.DE:
LGGE.DE с WTEE.DELGGE.DE с EGRW.LLGGE.DE с ELFB.DELGGE.DE с FLXD.DELGGE.DE с EXSG.DELGGE.DE с GGRP.LLGGE.DE с EXSH.DE

Доходность на риск

ETLN.DE vs. LGGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLN.DE
Ранг доходности на риск ETLN.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLN.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLN.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLN.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLN.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLN.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LGGE.DE
Ранг доходности на риск LGGE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLN.DE c LGGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (ETLN.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLN.DELGGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.19

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.95

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.61

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

13.07

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLN.DE vs. LGGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLN.DE на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа LGGE.DE равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLN.DE и LGGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLN.DELGGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.19

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.13

-0.44

Просадки

Сравнение просадок ETLN.DE и LGGE.DE

Максимальная просадка ETLN.DE за все время составила -34.76%, что больше максимальной просадки LGGE.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLN.DE и LGGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLN.DELGGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-20.11%

-14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-7.28%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-14.71%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-2.09%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-3.23%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.01%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLN.DE и LGGE.DE

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (ETLN.DE) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что ETLN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLN.DELGGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.60%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

9.47%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

11.99%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

14.60%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

14.60%

+2.17%

Сравнение комиссий ETLN.DE и LGGE.DE

ETLN.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LGGE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLN.DE и LGGE.DE

ETLN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ETLN.DE
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.13%3.47%4.37%4.43%4.18%1.52%

Часто задаваемые вопросы

ETLN.DE and LGGE.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLN.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLN.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for LGGE.DE.

ETLN.DE tracks Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap, while LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Their fees differ too: 0.10% for ETLN.DE and 0.25% for LGGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLN.DE и LGGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор