PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLN.DE с EN4C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLN.DE с EN4C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLN.DE (L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF) and EN4C.DE (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETLN.DE is a Europe Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap, while EN4C.DE is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETLN.DE returned 13.52%/yr vs 9.70%/yr for EN4C.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ETLN.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for EN4C.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLN.DE и EN4C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (ETLN.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLN.DE показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у EN4C.DE с доходностью 24.44%.

ETLN.DE

1 день
0.40%
1 месяц
1.13%
С начала года
7.75%
6 месяцев
9.98%
1 год
16.15%
3 года*
13.52%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

EN4C.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
24.44%
6 месяцев
23.08%
1 год
29.56%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLN.DE и EN4C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ETLN.DE
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF		7.75%20.59%6.45%18.04%-12.23%4.22%
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.44%-3.13%9.93%-5.63%29.83%10.18%

Correlation

The correlation between ETLN.DE and EN4C.DE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between ETLN.DE and EN4C.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLN.DE:
ETLN.DE с VUGETLN.DE с IROB.DEETLN.DE с ETLK.DEETLN.DE с ETL2.DEETLN.DE с ASWA.DEETLN.DE с CEMT.DEETLN.DE с LCUK.DE
Часто сравнивают с EN4C.DE:
EN4C.DE с PDBCEN4C.DE с REGB.LEN4C.DE с DBCEN4C.DE с GLDEN4C.DE с COMM.LEN4C.DE с WTEH.DEEN4C.DE с BCFU.DE

Доходность на риск

ETLN.DE vs. EN4C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLN.DE
Ранг доходности на риск ETLN.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLN.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLN.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLN.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLN.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLN.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EN4C.DE
Ранг доходности на риск EN4C.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EN4C.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EN4C.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EN4C.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLN.DE c EN4C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (ETLN.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLN.DEEN4C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.69

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.21

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.44

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

8.36

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLN.DE vs. EN4C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLN.DE на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа EN4C.DE равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLN.DE и EN4C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLN.DEEN4C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.69

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.72

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ETLN.DE и EN4C.DE

Максимальная просадка ETLN.DE за все время составила -34.76%, что больше максимальной просадки EN4C.DE в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLN.DE и EN4C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLN.DEEN4C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-25.41%

-9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-8.81%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-17.63%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-4.02%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-13.89%

+8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.64%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLN.DE и EN4C.DE

Текущая волатильность для L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (ETLN.DE) составляет 4.39%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что ETLN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EN4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLN.DEEN4C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.98%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

14.54%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

17.98%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

18.11%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

18.11%

-1.34%

Сравнение комиссий ETLN.DE и EN4C.DE

ETLN.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EN4C.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLN.DE и EN4C.DE

Ни ETLN.DE, ни EN4C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETLN.DE and EN4C.DE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLN.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLN.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for EN4C.DE.

ETLN.DE is categorized as Europe Equities, while EN4C.DE is Commodities. ETLN.DE tracks Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap, while EN4C.DE tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Their fees differ too: 0.10% for ETLN.DE and 0.30% for EN4C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLN.DE и EN4C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор