Сравнение ETLK.DE с XDJP.DE
ETLK.DE (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) and XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - ETLK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap, while XDJP.DE is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLK.DE returned 6.13%/yr vs 11.82%/yr for XDJP.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETLK.DE charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.DE.
Доходность
Сравнение доходности ETLK.DE и XDJP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETLK.DE показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у XDJP.DE с доходностью 26.87%.
ETLK.DE
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 8.14%
- С начала года
- 11.56%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
XDJP.DE
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -8.53%
- 6 месяцев
- 19.27%
- С начала года
- 26.87%
- 1 год
- 51.59%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам ETLK.DE и XDJP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLK.DE L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 11.56% | 7.48% | 11.53% | 1.31% | -0.52% | 11.62% | -1.71% | 16.13% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 26.87% | 16.25% | 14.41% | 18.07% | -15.32% | 3.32% | 14.05% | 19.23% |
Correlation
The correlation between ETLK.DE and XDJP.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between ETLK.DE and XDJP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETLK.DE vs. XDJP.DE — Ранг доходности на риск
ETLK.DE
XDJP.DE
Сравнение ETLK.DE c XDJP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETLK.DE | XDJP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 4.00 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 11.24 | -4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETLK.DE и XDJP.DE
Максимальная просадка ETLK.DE за все время составила -36.68%, что больше максимальной просадки XDJP.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLK.DE и XDJP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETLK.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.68% | -29.12% | -7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -12.83% | +6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.91% | -20.16% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | -21.14% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -12.10% | +11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -6.77% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 4.58% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETLK.DE и XDJP.DE
Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) составляет 2.66%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что ETLK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETLK.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 9.42% | -6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 20.94% | -11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 25.75% | -13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 19.16% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 18.00% | +0.12% |
Сравнение комиссий ETLK.DE и XDJP.DE
ETLK.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XDJP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETLK.DE и XDJP.DE
ETLK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLK.DE L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.08% | 1.36% | 1.38% | 1.59% | 2.60% | 1.16% | 1.14% | 1.11% | 1.28% | 0.75% | 0.89% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
ETLK.DE and XDJP.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for ETLK.DE.
ETLK.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while XDJP.DE is Japan Equities. ETLK.DE tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap, while XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Legal & General and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for ETLK.DE and 0.09% for XDJP.DE.
Подберите оптимальное распределение для ETLK.DE и XDJP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор