PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLI.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLI.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLI.DE (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETLI.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Pharma Breakthrough Value, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLI.DE returned 2.31%/yr vs 13.12%/yr for ETL2.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ETLI.DE charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLI.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (ETLI.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLI.DE показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%.

ETLI.DE

1 день
2.62%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-2.52%
1 год
22.46%
3 года*
2.83%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLI.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ETLI.DE
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF		-0.74%22.23%0.42%-12.64%-2.91%4.98%15.37%17.53%-4.78%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-3.95%

Correlation

The correlation between ETLI.DE and ETL2.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.16

The correlation between ETLI.DE and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLI.DE:
ETLI.DE с CBUF.DEETLI.DE с GN0M.DEETLI.DE с PPHETLI.DE с ESIH.DEETLI.DE с CIB0.DEETLI.DE с XDG3.DEETLI.DE с DXSE.DE
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

ETLI.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLI.DE
Ранг доходности на риск ETLI.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLI.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLI.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLI.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLI.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLI.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLI.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (ETLI.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLI.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.87

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.47

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.59

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

8.20

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLI.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLI.DE на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа ETL2.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLI.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLI.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.87

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.84

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.25

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ETLI.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка ETLI.DE за все время составила -30.83%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLI.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLI.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.83%

-47.04%

+16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-7.90%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.90%

-15.06%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-23.27%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-3.57%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-21.90%

+11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.46%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLI.DE и ETL2.DE

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (ETLI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что ETLI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLI.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

4.60%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

12.74%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

15.15%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

15.44%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

13.69%

+5.22%

Сравнение комиссий ETLI.DE и ETL2.DE

ETLI.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLI.DE и ETL2.DE

Ни ETLI.DE, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETLI.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETL2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETL2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for ETLI.DE.

ETLI.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while ETL2.DE is Commodities. ETLI.DE tracks Solactive Pharma Breakthrough Value, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.49% for ETLI.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLI.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор