PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLH.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLH.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLH.DE (L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETLH.DE is a Technology Equities fund tracking the Solactive eCommerce Logistics, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLH.DE returned 2.34%/yr vs 13.12%/yr for ETL2.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ETLH.DE charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLH.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ETLH.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLH.DE показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%.

ETLH.DE

1 день
1.09%
1 месяц
4.11%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.45%
1 год
4.62%
3 года*
5.96%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLH.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ETLH.DE
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF		0.49%-0.43%8.79%17.72%-16.87%27.97%30.38%35.30%-10.20%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-1.40%

Correlation

The correlation between ETLH.DE and ETL2.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г.

0.19

The correlation between ETLH.DE and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLH.DE:
ETLH.DE с E908.DEETLH.DE с SPFT.DEETLH.DE с XMLD.DEETLH.DE с GOAI.DEETLH.DE с FLRA.DEETLH.DE с DRUP.DEETLH.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

ETLH.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLH.DE
Ранг доходности на риск ETLH.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLH.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLH.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLH.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLH.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLH.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLH.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ETLH.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLH.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.87

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
2.47

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

3.59

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

8.20

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLH.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLH.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ETL2.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLH.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLH.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.87

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.84

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.25

+0.30

Просадки

Сравнение просадок ETLH.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка ETLH.DE за все время составила -27.60%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLH.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLH.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.60%

-47.04%

+19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-7.90%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.70%

-15.06%

-10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.37%

-23.27%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-3.57%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-21.90%

+13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.46%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLH.DE и ETL2.DE

Текущая волатильность для L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ETLH.DE) составляет 4.00%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что ETLH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLH.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.60%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

12.74%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

15.15%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

15.44%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

13.69%

+3.80%

Сравнение комиссий ETLH.DE и ETL2.DE

ETLH.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLH.DE и ETL2.DE

Ни ETLH.DE, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETLH.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETL2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETL2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for ETLH.DE.

ETLH.DE is categorized as Technology Equities, while ETL2.DE is Commodities. ETLH.DE tracks Solactive eCommerce Logistics, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.49% for ETLH.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLH.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор