PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLF.DE с XMLC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLF.DE с XMLC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLF.DE (L&G All Commodities UCITS ETF) and XMLC.DE (L&G Clean Water UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETLF.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while XMLC.DE is a Water Equities fund tracking the Solactive Clean Water. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLF.DE returned 12.26%/yr vs 6.47%/yr for XMLC.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ETLF.DE charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for XMLC.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLF.DE и XMLC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLF.DE показывает доходность 23.78%, что значительно выше, чем у XMLC.DE с доходностью 2.11%.

ETLF.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
-0.32%
С начала года
23.78%
6 месяцев
22.90%
1 год
34.57%
3 года*
12.51%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

XMLC.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-3.12%
С начала года
2.11%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.18%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLF.DE и XMLC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETLF.DE
L&G All Commodities UCITS ETF		23.78%4.67%10.97%-10.24%21.51%40.15%-13.51%2.54%
XMLC.DE
L&G Clean Water UCITS ETF		2.11%3.88%9.96%17.08%-12.64%37.15%7.97%11.56%

Correlation

The correlation between ETLF.DE and XMLC.DE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.18

The correlation between ETLF.DE and XMLC.DE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

L&G Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLF.DE:
ETLF.DE с ETL2.DEETLF.DE с ETLQ.DEETLF.DE с IROB.DEETLF.DE с VOOETLF.DE с WTEH.DEETLF.DE с ETLK.DEETLF.DE с CMOE.DE
Часто сравнивают с XMLC.DE:
XMLC.DE с EMEC.DEXMLC.DE с XDG6.DEXMLC.DE с XFNT.DEXMLC.DE с PHOXMLC.DE с IS3U.DEXMLC.DE с IBC0.DEXMLC.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

ETLF.DE vs. XMLC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLF.DE
Ранг доходности на риск ETLF.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLF.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLF.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLF.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLF.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLF.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XMLC.DE
Ранг доходности на риск XMLC.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLC.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLF.DE c XMLC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLF.DEXMLC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.48

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
0.77

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.09

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

0.62

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

1.60

+7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLF.DE vs. XMLC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLF.DE на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа XMLC.DE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLF.DE и XMLC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLF.DEXMLC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.48

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.41

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ETLF.DE и XMLC.DE

Максимальная просадка ETLF.DE за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки XMLC.DE в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLF.DE и XMLC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLF.DEXMLC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-35.25%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-11.02%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-19.51%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-20.54%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-7.57%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-6.31%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.28%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLF.DE и XMLC.DE

L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что ETLF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMLC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLF.DEXMLC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.03%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

10.79%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

14.11%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

15.51%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

18.66%

-3.07%

Сравнение комиссий ETLF.DE и XMLC.DE

ETLF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMLC.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLF.DE и XMLC.DE

Ни ETLF.DE, ни XMLC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETLF.DE and XMLC.DE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for XMLC.DE.

ETLF.DE is categorized as Commodities, while XMLC.DE is Water Equities. ETLF.DE tracks Bloomberg Commodity, while XMLC.DE tracks Solactive Clean Water. Their fees differ too: 0.15% for ETLF.DE and 0.49% for XMLC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLF.DE и XMLC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор