PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLF.DE с LYTR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLF.DE с LYTR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLF.DE (L&G All Commodities UCITS ETF) and LYTR.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc) are both Commodities funds - ETLF.DE tracks the Bloomberg Commodity while LYTR.DE tracks the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLF.DE returned 12.26%/yr vs 17.81%/yr for LYTR.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ETLF.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for LYTR.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLF.DE и LYTR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLF.DE показывает доходность 23.78%, что значительно ниже, чем у LYTR.DE с доходностью 31.68%.

ETLF.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
-0.32%
С начала года
23.78%
6 месяцев
22.90%
1 год
34.57%
3 года*
12.51%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

LYTR.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
1.45%
С начала года
31.68%
6 месяцев
37.89%
1 год
63.68%
3 года*
20.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLF.DE и LYTR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETLF.DE
L&G All Commodities UCITS ETF		23.78%4.67%10.97%-10.24%21.51%40.15%-13.51%9.35%-5.45%2.32%
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		31.68%17.61%13.31%-15.11%27.05%52.41%-19.51%14.38%-6.19%4.29%

Correlation

The correlation between ETLF.DE and LYTR.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2017 г.

0.89

The correlation between ETLF.DE and LYTR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ETLF.DE:
ETLF.DE с ETL2.DEETLF.DE с ETLQ.DEETLF.DE с IROB.DEETLF.DE с VOOETLF.DE с WTEH.DEETLF.DE с ETLK.DEETLF.DE с CMOE.DE
Часто сравнивают с LYTR.DE:
LYTR.DE с 6PSA.DELYTR.DE с XCMC.DELYTR.DE с FLXI.DELYTR.DE с DBCLYTR.DE с COMTLYTR.DE с DJPLYTR.DE с QQQ

Доходность на риск

ETLF.DE vs. LYTR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLF.DE
Ранг доходности на риск ETLF.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLF.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLF.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLF.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLF.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLF.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LYTR.DE
Ранг доходности на риск LYTR.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYTR.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYTR.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYTR.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYTR.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYTR.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLF.DE c LYTR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLF.DELYTR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.83

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.35

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

5.47

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

16.93

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLF.DE vs. LYTR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLF.DE на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа LYTR.DE равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLF.DE и LYTR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLF.DELYTR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.83

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.91

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.12

+0.41

Просадки

Сравнение просадок ETLF.DE и LYTR.DE

Максимальная просадка ETLF.DE за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки LYTR.DE в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLF.DE и LYTR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLF.DELYTR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-67.69%

+38.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-11.84%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-17.04%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-30.29%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-3.72%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-31.29%

+19.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.83%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLF.DE и LYTR.DE

L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что ETLF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYTR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLF.DELYTR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.20%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

20.33%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

22.94%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

19.40%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

18.20%

-2.61%

Сравнение комиссий ETLF.DE и LYTR.DE

ETLF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYTR.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLF.DE и LYTR.DE

Ни ETLF.DE, ни LYTR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ETLF.DE and LYTR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for LYTR.DE.

ETLF.DE tracks Bloomberg Commodity, while LYTR.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for ETLF.DE and 0.30% for LYTR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLF.DE и LYTR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор