PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLF.DE с ETLS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLF.DE с ETLS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLF.DE (L&G All Commodities UCITS ETF) and ETLS.DE (L&G US Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETLF.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while ETLS.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLF.DE returned 12.26%/yr vs 14.64%/yr for ETLS.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ETLF.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for ETLS.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLF.DE и ETLS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLF.DE показывает доходность 23.78%, что значительно выше, чем у ETLS.DE с доходностью 11.28%.

ETLF.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
-0.32%
С начала года
23.78%
6 месяцев
22.90%
1 год
34.57%
3 года*
12.51%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

ETLS.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.28%
6 месяцев
10.60%
1 год
25.37%
3 года*
19.26%
5 лет*
14.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLF.DE и ETLS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETLF.DE
L&G All Commodities UCITS ETF		23.78%4.67%10.97%-10.24%21.51%40.15%-13.51%4.47%
ETLS.DE
L&G US Equity UCITS ETF		11.28%5.06%32.53%24.21%-16.00%38.89%10.12%27.92%

Correlation

The correlation between ETLF.DE and ETLS.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г.

0.23

The correlation between ETLF.DE and ETLS.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

L&G US Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLF.DE:
ETLF.DE с ETL2.DEETLF.DE с ETLQ.DEETLF.DE с IROB.DEETLF.DE с VOOETLF.DE с WTEH.DEETLF.DE с ETLK.DEETLF.DE с CMOE.DE
Часто сравнивают с ETLS.DE:
ETLS.DE с AMZNETLS.DE с CSPX.ASETLS.DE с VUAA.DEETLS.DE с DELG.DEETLS.DE с SPYL.DEETLS.DE с 4UBI.DEETLS.DE с HTMW.DE

Доходность на риск

ETLF.DE vs. ETLS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLF.DE
Ранг доходности на риск ETLF.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLF.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLF.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLF.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLF.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLF.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ETLS.DE
Ранг доходности на риск ETLS.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLS.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLS.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLS.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLS.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLS.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLF.DE c ETLS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLF.DEETLS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.21

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.98

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.37

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

12.00

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLF.DE vs. ETLS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLF.DE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLS.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLF.DE и ETLS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLF.DEETLS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.21

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.94

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.98

-0.45

Просадки

Сравнение просадок ETLF.DE и ETLS.DE

Максимальная просадка ETLF.DE за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки ETLS.DE в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLF.DE и ETLS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLF.DEETLS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-33.98%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-7.57%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-23.68%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-23.68%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-0.45%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-4.63%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.13%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLF.DE и ETLS.DE

L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что ETLF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLF.DEETLS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

2.76%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

7.67%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

11.54%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

15.45%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

17.17%

-1.58%

Сравнение комиссий ETLF.DE и ETLS.DE

ETLF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ETLS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLF.DE и ETLS.DE

Ни ETLF.DE, ни ETLS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETLF.DE and ETLS.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for ETLF.DE.

ETLF.DE is categorized as Commodities, while ETLS.DE is Large Cap Blend Equities. ETLF.DE tracks Bloomberg Commodity, while ETLS.DE tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.15% for ETLF.DE and 0.05% for ETLS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLF.DE и ETLS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор