PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETL2.DE с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETL2.DE с LYP6.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETL2.DE returned 7.32%/yr vs 10.58%/yr for LYP6.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ETL2.DE charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETL2.DE и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETL2.DE показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у LYP6.DE с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции ETL2.DE уступали акциям LYP6.DE по среднегодовой доходности: 7.32% против 10.58% соответственно.

ETL2.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-6.25%
С начала года
11.73%
6 месяцев
13.66%
1 год
23.04%
3 года*
8.87%
5 лет*
11.81%
10 лет*
7.32%

LYP6.DE

1 день
0.70%
1 месяц
2.06%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.97%
1 год
22.54%
3 года*
15.50%
5 лет*
10.02%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETL2.DE и LYP6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		11.73%4.89%11.58%-9.47%24.86%46.21%-7.56%10.89%-4.22%-9.85%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		10.16%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.72%28.59%-11.28%11.31%

Correlation

The correlation between ETL2.DE and LYP6.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г.

0.24

The correlation between ETL2.DE and LYP6.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Доходность на риск

ETL2.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETL2.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETL2.DELYP6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.74

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.49

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.37

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

9.23

-0.43

ETL2.DE vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETL2.DE на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYP6.DE равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETL2.DE и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETL2.DE и LYP6.DE

Максимальная просадка ETL2.DE за все время составила -47.05%, что больше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL2.DE и LYP6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETL2.DELYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.05%

-35.51%

-11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-9.45%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-16.26%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-20.71%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.52%

-35.51%

+8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

0.00%

-8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.24%

-5.22%

-17.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.44%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ETL2.DE и LYP6.DE

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что ETL2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETL2.DELYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.94%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

10.82%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

12.96%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

14.42%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

15.35%

-1.67%

Сравнение комиссий ETL2.DE и LYP6.DE

ETL2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETL2.DE и LYP6.DE

Ни ETL2.DE, ни LYP6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETL2.DE and LYP6.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

ETL2.DE is categorized as Commodities, while LYP6.DE is Europe Equities. ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for ETL2.DE and 0.07% for LYP6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETL2.DE и LYP6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор