PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETL2.DE с ETLN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETL2.DE с ETLN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and ETLN.DE (L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while ETLN.DE is a Europe Equities fund tracking the Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETL2.DE returned 13.12%/yr vs 9.33%/yr for ETLN.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ETL2.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for ETLN.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETL2.DE и ETLN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (ETLN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETL2.DE показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у ETLN.DE с доходностью 7.75%.

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%

ETLN.DE

1 день
0.40%
1 месяц
1.13%
С начала года
7.75%
6 месяцев
9.98%
1 год
16.15%
3 года*
13.52%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETL2.DE и ETLN.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%6.79%
ETLN.DE
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF		7.75%20.59%6.45%18.04%-12.23%25.18%1.20%23.92%

Correlation

The correlation between ETL2.DE and ETLN.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г.

0.11

The correlation between ETL2.DE and ETLN.DE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с XBCU.L
Часто сравнивают с ETLN.DE:
ETLN.DE с VUGETLN.DE с IROB.DEETLN.DE с ETLK.DEETLN.DE с ASWA.DEETLN.DE с CEMT.DEETLN.DE с LCUK.DEETLN.DE с EUN0.DE

Доходность на риск

ETL2.DE vs. ETLN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ETLN.DE
Ранг доходности на риск ETLN.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLN.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLN.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLN.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLN.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLN.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETL2.DE c ETLN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (ETLN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETL2.DEETLN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.18

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.76

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

1.62

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

5.98

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETL2.DE vs. ETLN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETL2.DE на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа ETLN.DE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETL2.DE и ETLN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETL2.DEETLN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.18

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.61

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.69

-0.44

Просадки

Сравнение просадок ETL2.DE и ETLN.DE

Максимальная просадка ETL2.DE за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки ETLN.DE в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL2.DE и ETLN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETL2.DEETLN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-34.76%

-12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-10.09%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-16.98%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-22.47%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-1.56%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-4.95%

-16.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.73%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ETL2.DE и ETLN.DE

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (ETLN.DE) имеют волатильность 4.60% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETL2.DEETLN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.39%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

11.28%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

13.84%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

15.14%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

16.77%

-3.08%

Сравнение комиссий ETL2.DE и ETLN.DE

ETL2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ETLN.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETL2.DE и ETLN.DE

Ни ETL2.DE, ни ETLN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETL2.DE and ETLN.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLN.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLN.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

ETL2.DE is categorized as Commodities, while ETLN.DE is Europe Equities. ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while ETLN.DE tracks Solactive Core Developed Markets Europe ex UK Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.30% for ETL2.DE and 0.10% for ETLN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETL2.DE и ETLN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор