PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETL2.DE с ENDH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETL2.DE с ENDH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and ENDH.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while ENDH.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, ETL2.DE returned 10.87%/yr vs 6.26%/yr for ENDH.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ETL2.DE charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for ENDH.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETL2.DE и ENDH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETL2.DE показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у ENDH.DE с доходностью -0.08%.

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%

ENDH.DE

1 день
0.37%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.93%
3 года*
6.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETL2.DE и ENDH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%-8.69%
ENDH.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.08%7.89%6.59%5.41%-2.17%

Correlation

The correlation between ETL2.DE and ENDH.DE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2022 г.

-0.06

Over the past year, the inverse relationship between ETL2.DE and ENDH.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с ENDH.DE:
ENDH.DE с JMBE.DEENDH.DE с EMIE.DEENDH.DE с ASRD.DEENDH.DE с SEAB.DEENDH.DE с FRCK.DEENDH.DE с FESD.DEENDH.DE с ZPR5.DE

Доходность на риск

ETL2.DE vs. ENDH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ENDH.DE
Ранг доходности на риск ENDH.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDH.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDH.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDH.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDH.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDH.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETL2.DE c ENDH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETL2.DEENDH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.92

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.37

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

1.73

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

6.28

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETL2.DE vs. ENDH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETL2.DE на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа ENDH.DE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETL2.DE и ENDH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETL2.DEENDH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.92

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.86

-0.61

Просадки

Сравнение просадок ETL2.DE и ENDH.DE

Максимальная просадка ETL2.DE за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки ENDH.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL2.DE и ENDH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETL2.DEENDH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-6.78%

-40.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-2.21%

-5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-2.71%

-12.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-1.33%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-1.11%

-20.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

0.61%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ETL2.DE и ENDH.DE

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ETL2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENDH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETL2.DEENDH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

2.69%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

3.74%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

4.17%

+10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

4.89%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

4.89%

+8.80%

Сравнение комиссий ETL2.DE и ENDH.DE

ETL2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ENDH.DE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETL2.DE и ENDH.DE

Ни ETL2.DE, ни ENDH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETL2.DE and ENDH.DE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENDH.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENDH.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

ETL2.DE is categorized as Commodities, while ENDH.DE is Emerging Markets Bonds. ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while ENDH.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.30% for ETL2.DE and 0.28% for ENDH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETL2.DE и ENDH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор