Сравнение ETIIX с EXG
ETIIX (Parametric TABS Intermediate-Term Municipal Bond Fund) and EXG (Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund) are both mutual funds - ETIIX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance, while EXG is a Dividend fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ETIIX returned 2.31%/yr vs 10.44%/yr for EXG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ETIIX charges 0.53%/yr vs 1.07%/yr for EXG.
Доходность
Сравнение доходности ETIIX и EXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETIIX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у EXG с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции ETIIX уступали акциям EXG по среднегодовой доходности: 2.31% против 10.44% соответственно.
ETIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 2.31%
EXG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам ETIIX и EXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIIX Parametric TABS Intermediate-Term Municipal Bond Fund | 1.52% | 6.11% | 1.33% | 6.52% | -6.62% | 0.13% | 6.29% | 6.72% | 0.31% | 4.71% |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 3.34% | 27.79% | 16.04% | 11.46% | -22.24% | 31.53% | 10.19% | 28.71% | -12.09% | 29.58% |
Correlation
The correlation between ETIIX and EXG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.01 |
Over the past year, ETIIX and EXG have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETIIX vs. EXG — Ранг доходности на риск
ETIIX
EXG
Сравнение ETIIX c EXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric TABS Intermediate-Term Municipal Bond Fund (ETIIX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETIIX | EXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.26 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.38 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 6.28 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETIIX | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.44 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.31 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ETIIX и EXG
Максимальная просадка ETIIX за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIIX и EXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETIIX | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -58.45% | +45.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -14.28% | +11.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.61% | -15.12% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.72% | -27.82% | +15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.72% | -45.36% | +32.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.63% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -9.62% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 3.13% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETIIX и EXG
Текущая волатильность для Parametric TABS Intermediate-Term Municipal Bond Fund (ETIIX) составляет 1.02%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что ETIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETIIX | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 4.30% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 10.98% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 13.69% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 17.50% | -13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 19.99% | -15.91% |
Сравнение комиссий ETIIX и EXG
ETIIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETIIX и EXG
Дивидендная доходность ETIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности EXG в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIIX Parametric TABS Intermediate-Term Municipal Bond Fund | 3.41% | 4.26% | 3.91% | 2.41% | 2.10% | 1.68% | 2.65% | 2.69% | 2.17% | 2.06% | 1.96% | 1.86% |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 8.29% | 8.27% | 9.27% | 8.60% | 10.59% | 7.27% | 8.43% | 8.42% | 12.23% | 9.84% | 12.16% | 11.02% |
Часто задаваемые вопросы
ETIIX and EXG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXG has higher volatility (4.30%) compared to ETIIX (1.02%). In terms of maximum drawdown, ETIIX dropped -12.72% vs EXG's -58.45%.
ETIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETIIX и EXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор