- ISIN
- US27826M6921
- CUSIP
- 27826M692
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 31 янв. 2010 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ETIIX
Parametric TABS Intermediate-Term Municipal Bond Fund (ETIIX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции ETIIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ETIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,087.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Parametric TABS Intermediate-Term Municipal Bond Fund (ETIIX) показал доход в 1.44% с начала года и 6.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETIIX составила 2.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Parametric TABS Intermediate-Term Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ETIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ETIIX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.79% | 1.52% | -2.40% | 1.04% | 0.45% | 0.08% | 1.44% | ||||||
| 2025 | 0.45% | 1.65% | -1.32% | -0.24% | -0.05% | 0.81% | -0.22% | 0.89% | 2.42% | 1.21% | 0.28% | 0.12% | 6.11% |
| 2024 | -0.63% | -0.06% | -0.06% | -1.39% | -0.14% | 1.65% | 1.12% | 0.94% | 1.27% | -2.02% | 1.98% | -1.27% | 1.33% |
| 2023 | 3.24% | -2.05% | 2.23% | 0.00% | -0.64% | 0.52% | 0.11% | -1.76% | -3.55% | -1.95% | 7.62% | 3.06% | 6.52% |
| 2022 | -2.62% | -0.52% | -2.87% | -2.45% | 1.58% | -1.76% | 2.58% | -1.91% | -2.96% | -0.91% | 5.44% | -0.08% | -6.62% |
| 2021 | 0.42% | -1.57% | 0.03% | 0.73% | 0.34% | 0.26% | 0.80% | -0.35% | -0.89% | -0.29% | 0.65% | 0.01% | 0.13% |
Метрики бенчмарка
Parametric TABS Intermediate-Term Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 2.50%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2012.
- This fund participated in 13.73% of S&P 500 Index downside but only 13.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.50%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.67%
- Участие в снижении
- 13.73%
Комиссия
Комиссия ETIIX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETIIX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parametric TABS Intermediate-Term Municipal Bond Fund (ETIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.30 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.29 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 10.15 | -2.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Parametric TABS Intermediate-Term Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.51 | $0.47 | $0.29 | $0.25 | $0.22 | $0.35 | $0.34 | $0.26 | $0.25 | $0.24 | $0.23 |
Дивидендный доход | 3.41% | 4.26% | 3.91% | 2.41% | 2.10% | 1.68% | 2.65% | 2.69% | 2.17% | 2.06% | 1.96% | 1.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parametric TABS Intermediate-Term Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.51 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.07 | $0.47 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.25 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Parametric TABS Intermediate-Term Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 12.72%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.
Текущая просадка Parametric TABS Intermediate-Term Municipal Bond Fund составляет 0.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -12.72%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 9mo | 2y 12moавг. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -11.11%март 2020 г. | 10d | 3mo 21d | 4mo 1dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.52%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 5mo 29d | 10mo 4dмай 2013 г. - март 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -6.44%дек. 2016 г. | 4mo 27d | 9mo 8d | 1y 2moиюль 2016 г. - сент. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.84%апр. 2025 г. | 2d | 4mo 28d | 5moапр. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| ETIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -56.78% | +44.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -9.10% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.61% | -18.90% | +11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.72% | -25.43% | +12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.72% | -33.92% | +21.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -3.31% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -10.71% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.05% | -1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ETIIX
Добавьте Parametric TABS Intermediate-Term Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ETIIX