Сравнение ETHX-B.TO с BTCC-B.TO
ETHX-B.TO (CI Galaxy Ethereum ETF) and BTCC-B.TO (Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ETHX-B.TO returned 0.58%/yr vs 15.77%/yr for BTCC-B.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ETHX-B.TO и BTCC-B.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHX-B.TO показывает доходность -36.70%, что значительно ниже, чем у BTCC-B.TO с доходностью -25.58%.
ETHX-B.TO
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -43.63%
- С начала года
- -36.70%
- 1 год
- -45.22%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
BTCC-B.TO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -32.83%
- С начала года
- -25.58%
- 1 год
- -45.76%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHX-B.TO и BTCC-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETHX-B.TO CI Galaxy Ethereum ETF | -36.70% | -15.87% | 55.80% | 90.02% | -65.68% | 64.85% |
BTCC-B.TO Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units | -25.58% | -11.83% | 136.57% | 148.15% | -62.24% | -18.29% |
Correlation
The correlation between ETHX-B.TO and BTCC-B.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between ETHX-B.TO and BTCC-B.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHX-B.TO vs. BTCC-B.TO — Ранг доходности на риск
ETHX-B.TO
BTCC-B.TO
Сравнение ETHX-B.TO c BTCC-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) и Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHX-B.TO | BTCC-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.87 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.35 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHX-B.TO и BTCC-B.TO
Максимальная просадка ETHX-B.TO за все время составила -78.38%, примерно равная максимальной просадке BTCC-B.TO в -75.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHX-B.TO и BTCC-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHX-B.TO | BTCC-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.38% | -75.12% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.14% | -52.89% | -14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.14% | -52.89% | -14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.38% | -75.12% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.51% | -49.16% | -12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.19% | -33.17% | -10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.92% | 33.98% | +9.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHX-B.TO и BTCC-B.TO
CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Purpose Bitcoin ETF Non-Currency Hedged Units (BTCC-B.TO) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что ETHX-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCC-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHX-B.TO | BTCC-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 9.57% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.49% | 33.27% | +12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.74% | 43.06% | +22.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.84% | 52.92% | +15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.70% | 54.64% | +17.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHX-B.TO и BTCC-B.TO
Ни ETHX-B.TO, ни BTCC-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHX-B.TO and BTCC-B.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and Purpose Investments.
Подберите оптимальное распределение для ETHX-B.TO и BTCC-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор