PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETHR.TO с EBIT-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHR.TO с EBIT-U.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ETHR.TO (Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units) and EBIT-U.TO (Evolve Bitcoin ETF USD) are both Cryptocurrency funds from Evolve. ETHR.TO is passively managed, while EBIT-U.TO is actively managed. Over the past 5 years, ETHR.TO returned -0.16%/yr vs 15.42%/yr for EBIT-U.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ETHR.TO и EBIT-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) и Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ETHR.TO торгуется в CAD, в то время как EBIT-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EBIT-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETHR.TO показывает доходность -36.05%, что значительно ниже, чем у EBIT-U.TO с доходностью -26.24%.

ETHR.TO

1 день
-2.04%
1 месяц
4.60%
6 месяцев
-42.86%
С начала года
-36.05%
1 год
-44.29%
3 года*
-0.15%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—

EBIT-U.TO

1 день
-1.77%
1 месяц
-1.72%
6 месяцев
-32.25%
С начала года
-26.24%
1 год
-45.63%
3 года*
29.47%
5 лет*
15.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHR.TO и EBIT-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ETHR.TO
Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units		-36.05%-17.01%52.43%87.70%-65.64%61.25%
EBIT-U.TO
Evolve Bitcoin ETF USD		-26.24%-11.00%134.26%147.82%-62.74%-17.77%

Correlation

The correlation between ETHR.TO and EBIT-U.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г.

0.77

The correlation between ETHR.TO and EBIT-U.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units

Evolve Bitcoin ETF USD

Часто сравнивают с ETHR.TO:
ETHR.TO с ETC.TOETHR.TO с ETHX.TOETHR.TO с EBIT.TOETHR.TO с CCCX-B.TOETHR.TO с CCCX.TOETHR.TO с BTCC.TOETHR.TO с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с EBIT-U.TO:
EBIT-U.TO с BTCC-B.TOEBIT-U.TO с BTCC-U.TOEBIT-U.TO с FBTC.TOEBIT-U.TO с BANK.TOEBIT-U.TO с BIGY.TOEBIT-U.TO с BTCC.TOEBIT-U.TO с BTCX-B.TO

Доходность на риск

ETHR.TO vs. EBIT-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHR.TO
Ранг доходности на риск ETHR.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHR.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHR.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHR.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHR.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHR.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
EBIT-U.TO
Ранг доходности на риск EBIT-U.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT-U.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT-U.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT-U.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT-U.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT-U.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHR.TO c EBIT-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) и Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHR.TOEBIT-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.99

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
-1.46

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.84

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.85

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

-1.35

+0.34

ETHR.TO vs. EBIT-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHR.TO на текущий момент составляет -0.67, что выше коэффициента Шарпа EBIT-U.TO равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHR.TO и EBIT-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHR.TO и EBIT-U.TO

Максимальная просадка ETHR.TO за все время составила -78.36%, примерно равная максимальной просадке EBIT-U.TO в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHR.TO и EBIT-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHR.TOEBIT-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.36%

-76.08%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.67%

-53.57%

-14.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.67%

-53.57%

-14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.36%

-76.08%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.26%

-49.16%

-12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.92%

-33.36%

-10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.00%

33.94%

+10.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHR.TO и EBIT-U.TO

Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что ETHR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBIT-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHR.TOEBIT-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.40%

12.97%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.43%

37.63%

+8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.06%

46.44%

+20.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.75%

54.82%

+13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.58%

56.34%

+15.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHR.TO и EBIT-U.TO

Ни ETHR.TO, ни EBIT-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETHR.TO and EBIT-U.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHR.TO и EBIT-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор