PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETHI.AX с BNKS.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHI.AX с BNKS.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ETHI.AX (Betashares Global Sustainability Leaders ETF) and BNKS.AX (BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF) are both exchange-traded funds - ETHI.AX is a Global Equities fund tracking the Nasdaq Future Global Sustainability Leaders Index, while BNKS.AX is a Financials Equities fund tracking the Nasdaq Global ex-Australia Banks Hedged AUD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETHI.AX returned 9.47%/yr vs 18.08%/yr for BNKS.AX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ETHI.AX charges 0.59%/yr vs 0.57%/yr for BNKS.AX.

Доходность

Сравнение доходности ETHI.AX и BNKS.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Global Sustainability Leaders ETF (ETHI.AX) и BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF (BNKS.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHI.AX показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у BNKS.AX с доходностью 17.18%.

ETHI.AX

1 день
-0.47%
1 месяц
3.13%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.50%
1 год
8.84%
3 года*
13.29%
5 лет*
9.47%
10 лет*
—

BNKS.AX

1 день
-1.85%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
15.77%
С начала года
17.18%
1 год
44.23%
3 года*
34.02%
5 лет*
18.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHI.AX и BNKS.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETHI.AX
Betashares Global Sustainability Leaders ETF		3.50%4.56%27.20%22.81%-15.53%31.01%24.65%36.89%6.85%18.46%
BNKS.AX
BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF		17.18%46.54%29.51%9.49%-10.01%26.47%-21.37%19.11%-17.88%15.16%

Correlation

The correlation between ETHI.AX and BNKS.AX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2017 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Global Sustainability Leaders ETF

BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF

Часто сравнивают с ETHI.AX:
ETHI.AX с ARMR.AXETHI.AX с CORE.AXETHI.AX с ESGI.AXETHI.AX с ESTX.AXETHI.AX с F100.AXETHI.AX с VGS.AXETHI.AX с DHHF.AX
Часто сравнивают с BNKS.AX:
BNKS.AX с FUEL.AXBNKS.AX с A200.AXBNKS.AX с ARMR.AXBNKS.AX с DHHF.AXBNKS.AX с DRUG.AXBNKS.AX с EX20.AXBNKS.AX с FOOD.AX

Доходность на риск

ETHI.AX vs. BNKS.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHI.AX
Ранг доходности на риск ETHI.AX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHI.AX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHI.AX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHI.AX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHI.AX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHI.AX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BNKS.AX
Ранг доходности на риск BNKS.AX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKS.AX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKS.AX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKS.AX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKS.AX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKS.AX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHI.AX c BNKS.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Sustainability Leaders ETF (ETHI.AX) и BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF (BNKS.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHI.AXBNKS.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.35

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.18

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

3.16

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

11.48

-10.12

ETHI.AX vs. BNKS.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHI.AX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа BNKS.AX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHI.AX и BNKS.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHI.AX и BNKS.AX

Максимальная просадка ETHI.AX за все время составила -25.44%, что меньше максимальной просадки BNKS.AX в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHI.AX и BNKS.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHI.AXBNKS.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.44%

-50.73%

+25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-13.53%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.65%

-19.49%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-27.56%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.85%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-11.97%

+7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

3.77%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHI.AX и BNKS.AX

Текущая волатильность для Betashares Global Sustainability Leaders ETF (ETHI.AX) составляет 2.86%, в то время как у BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF (BNKS.AX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что ETHI.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKS.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHI.AXBNKS.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.07%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

16.04%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

18.22%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

19.24%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

20.33%

-5.60%

Сравнение комиссий ETHI.AX и BNKS.AX

ETHI.AX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BNKS.AX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHI.AX и BNKS.AX

Дивидендная доходность ETHI.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности BNKS.AX в 4.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNKS.AX
BetaShares Global Banks Currency Hedged ETF		4.72%0.72%1.37%0.00%0.00%2.71%0.00%1.23%3.66%0.00%
ETHI.AX
Betashares Global Sustainability Leaders ETF		1.55%1.86%2.11%4.40%2.43%5.04%10.20%3.90%1.69%1.13%

Часто задаваемые вопросы

ETHI.AX and BNKS.AX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BNKS.AX is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BNKS.AX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.59% for ETHI.AX.

ETHI.AX is categorized as Global Equities, while BNKS.AX is Financials Equities. ETHI.AX tracks Nasdaq Future Global Sustainability Leaders Index, while BNKS.AX tracks Nasdaq Global ex-Australia Banks Hedged AUD Index. Their fees differ too: 0.59% for ETHI.AX and 0.57% for BNKS.AX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHI.AX и BNKS.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор