PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETHH.TO с EBIT-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHH.TO с EBIT-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ETHH.TO (Purpose Ether ETF) and EBIT-U.TO (Evolve Bitcoin ETF USD) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ETHH.TO returned -4.48%/yr vs 15.38%/yr for EBIT-U.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ETHH.TO и EBIT-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Ether ETF (ETHH.TO) и Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ETHH.TO торгуется в CAD, в то время как EBIT-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EBIT-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETHH.TO показывает доходность -39.58%, что значительно ниже, чем у EBIT-U.TO с доходностью -26.37%.

ETHH.TO

1 день
-1.58%
1 месяц
6.05%
6 месяцев
-45.28%
С начала года
-39.58%
1 год
-48.26%
3 года*
-4.28%
5 лет*
-4.48%
10 лет*
—

EBIT-U.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
-32.35%
С начала года
-26.37%
1 год
-45.80%
3 года*
29.67%
5 лет*
15.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHH.TO и EBIT-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ETHH.TO
Purpose Ether ETF		-39.58%-14.37%38.87%91.16%-69.16%58.33%
EBIT-U.TO
Evolve Bitcoin ETF USD		-26.37%-11.00%134.26%147.82%-62.74%-17.77%

Correlation

The correlation between ETHH.TO and EBIT-U.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г.

0.78

The correlation between ETHH.TO and EBIT-U.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Ether ETF

Evolve Bitcoin ETF USD

Часто сравнивают с ETHH.TO:
ETHH.TO с ETC.TOETHH.TO с ETHX.TOETHH.TO с EBIT.TOETHH.TO с IBITETHH.TO с BTCC-B.TOETHH.TO с SOLL.TOETHH.TO с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с EBIT-U.TO:
EBIT-U.TO с BTCC-B.TOEBIT-U.TO с BTCC-U.TOEBIT-U.TO с FBTC.TOEBIT-U.TO с BANK.TOEBIT-U.TO с BIGY.TOEBIT-U.TO с BTCC.TOEBIT-U.TO с BTCX-B.TO

Доходность на риск

ETHH.TO vs. EBIT-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHH.TO
Ранг доходности на риск ETHH.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHH.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHH.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHH.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHH.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHH.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
EBIT-U.TO
Ранг доходности на риск EBIT-U.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT-U.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT-U.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT-U.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT-U.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT-U.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHH.TO c EBIT-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Ether ETF (ETHH.TO) и Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHH.TOEBIT-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-0.99

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-1.47

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.84

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.86

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-1.35

+0.27

ETHH.TO vs. EBIT-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHH.TO на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBIT-U.TO равному -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHH.TO и EBIT-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHH.TO и EBIT-U.TO

Максимальная просадка ETHH.TO за все время составила -79.46%, примерно равная максимальной просадке EBIT-U.TO в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHH.TO и EBIT-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHH.TOEBIT-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.46%

-76.08%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.96%

-53.57%

-15.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.96%

-53.57%

-15.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.46%

-76.08%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.78%

-49.26%

-18.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.51%

-33.37%

-16.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.73%

34.08%

+10.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHH.TO и EBIT-U.TO

Purpose Ether ETF (ETHH.TO) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) с волатильностью 12.82%. Это указывает на то, что ETHH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBIT-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHH.TOEBIT-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.98%

12.82%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.56%

37.63%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.87%

46.42%

+20.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.03%

54.80%

+15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.79%

56.32%

+16.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHH.TO и EBIT-U.TO

Ни ETHH.TO, ни EBIT-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETHH.TO and EBIT-U.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Purpose Investments and Evolve.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHH.TO и EBIT-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор