Сравнение ETHE.SW с MEUD.L
ETHE.SW (CoinShares Physical Ethereum (ETH)) and MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - ETHE.SW is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while MEUD.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. ETHE.SW is actively managed, while MEUD.L is passively managed. Over the past 5 years, ETHE.SW returned -9.76%/yr vs 5.93%/yr for MEUD.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ETHE.SW charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for MEUD.L.
Доходность
Сравнение доходности ETHE.SW и MEUD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETHE.SW торгуется в CHF, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETHE.SW показывает доходность -40.20%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 5.78%.
ETHE.SW
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -40.20%
- 6 месяцев
- -44.92%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -5.22%
- 5 лет*
- -9.76%
- 10 лет*
- —
MEUD.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение доходности по годам ETHE.SW и MEUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETHE.SW CoinShares Physical Ethereum (ETH) | -40.20% | -20.51% | 53.68% | 63.54% | -65.25% | 129.07% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 5.78% | 18.88% | 9.96% | 8.77% | -14.03% | 13.55% |
Correlation
The correlation between ETHE.SW and MEUD.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHE.SW vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск
ETHE.SW
MEUD.L
Сравнение ETHE.SW c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHE.SW | MEUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.48 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 5.53 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHE.SW | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.11 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.38 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.34 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ETHE.SW и MEUD.L
Максимальная просадка ETHE.SW за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -36.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE.SW и MEUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHE.SW | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -36.62% | -40.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.44% | -9.53% | -52.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.23% | -16.59% | -48.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.57% | -27.05% | -50.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.66% | -0.63% | -67.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.27% | -6.53% | -36.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.22% | 2.56% | +33.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHE.SW и MEUD.L
CoinShares Physical Ethereum (ETH) (ETHE.SW) имеет более высокую волатильность в 17.38% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что ETHE.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHE.SW | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.38% | 4.15% | +13.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.60% | 10.13% | +50.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.75% | 12.71% | +66.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.39% | 15.81% | +68.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.09% | 16.92% | +70.17% |
Сравнение комиссий ETHE.SW и MEUD.L
ETHE.SW берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHE.SW и MEUD.L
Ни ETHE.SW, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHE.SW and MEUD.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETHE.SW is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHE.SW is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for MEUD.L.
ETHE.SW is categorized as Cryptocurrency, while MEUD.L is Europe Equities. They also come from different issuers: CoinShares and Amundi. Their fees differ too: 0.00% for ETHE.SW and 0.15% for MEUD.L.
Подберите оптимальное распределение для ETHE.SW и MEUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор