PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETH с RAVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETH с RAVI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - ETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. Both are actively managed. Over the past year, ETH returned -30.84% vs 4.50% for RAVI. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ETH charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.

Доходность

Сравнение доходности ETH и RAVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETH показывает доходность -38.95%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 1.53%.

ETH

1 день
-5.52%
1 месяц
-23.42%
С начала года
-38.95%
6 месяцев
-42.17%
1 год
-30.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAVI

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.50%
3 года*
5.21%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETH и RAVI

2026 (YTD)20252024
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF		-38.95%-10.89%-3.70%
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		1.53%4.98%2.37%

Correlation

The correlation between ETH and RAVI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

FlexShares Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с ETH:
ETH с FETHETH с BTCETH с ETHEETH с XRPETH с ETCGETH с SETHETH с GSUI
Часто сравнивают с RAVI:
RAVI с GSSTRAVI с USTBRAVI с SPYRAVI с ICSHRAVI с FIBRRAVI с SGOVRAVI с MINT

Доходность на риск

ETH vs. RAVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETH
Ранг доходности на риск ETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
RAVI
Ранг доходности на риск RAVI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAVI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAVI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAVI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAVI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAVI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETH c RAVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHRAVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
11.02

-11.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
23.68

-23.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

5.39

-4.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

38.66

-39.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

225.58

-226.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETH vs. RAVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETH на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа RAVI равного 11.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETH и RAVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHRAVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

11.02

-11.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

2.03

-2.44

Просадки

Сравнение просадок ETH и RAVI

Максимальная просадка ETH за все время составила -64.01%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и RAVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHRAVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.01%

-3.72%

-60.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.40%

-0.12%

-62.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.40%

0.00%

-62.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.58%

-0.17%

-32.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.50%

0.02%

+37.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ETH и RAVI

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHRAVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

0.15%

+9.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.02%

0.30%

+45.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.34%

0.41%

+67.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.26%

1.41%

+70.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.26%

1.28%

+70.98%

Сравнение комиссий ETH и RAVI

ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RAVI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETH и RAVI

ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		4.38%4.59%5.34%4.55%1.70%0.90%1.29%2.53%2.22%1.28%0.90%

Часто задаваемые вопросы

ETH and RAVI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH has higher volatility (9.90%) compared to RAVI (0.15%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -64.01% vs RAVI's -3.72%.

On 1-year performance, RAVI leads with 4.50% vs -30.84% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RAVI has performed better with a 4.50% return vs -30.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for RAVI.

RAVI has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for ETH.

ETH is categorized as Cryptocurrency, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and FlexShares. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.25% for RAVI.

RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (11.02 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETH и RAVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор