Сравнение ETH с RAVI
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - ETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. Both are actively managed. Over the past year, ETH returned -27.60% vs 4.37% for RAVI. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ETH charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.
Доходность
Сравнение доходности ETH и RAVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -43.73%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 1.69%.
ETH
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -19.44%
- С начала года
- -43.73%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -27.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAVI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам ETH и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -43.73% | -10.89% | -4.58% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 1.69% | 4.98% | 2.38% |
Correlation
The correlation between ETH and RAVI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. RAVI — Ранг доходности на риск
ETH
RAVI
Сравнение ETH c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH | RAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -23.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 5.23 | -4.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 37.51 | -37.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 214.85 | -215.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH и RAVI
Максимальная просадка ETH за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и RAVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -3.72% | -63.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.19% | -0.12% | -67.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.34% | 0.00% | -65.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.50% | -0.17% | -33.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.15% | 0.02% | +40.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и RAVI
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 19.75% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.75% | 0.13% | +19.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.93% | 0.31% | +46.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.05% | 0.41% | +68.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.37% | 1.41% | +70.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.37% | 1.28% | +71.09% |
Сравнение комиссий ETH и RAVI
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RAVI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и RAVI
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.37% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
ETH and RAVI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (19.75%) compared to RAVI (0.13%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -67.19% vs RAVI's -3.72%.
On 1-year performance, RAVI leads with 4.37% vs -27.60% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAVI has performed better with a 4.37% return vs -27.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for RAVI.
RAVI has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.00% for ETH.
ETH is categorized as Cryptocurrency, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and FlexShares. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.25% for RAVI.
RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (10.73 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и RAVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор