Сравнение ETH с CBOO
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - ETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETH charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for CBOO.
Доходность
Сравнение доходности ETH и CBOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -38.95%, что значительно ниже, чем у CBOO с доходностью -0.04%.
ETH
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -38.95%
- 6 месяцев
- -42.17%
- 1 год
- -30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и CBOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -38.95% | -33.48% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | -0.04% | -1.62% |
Correlation
The correlation between ETH and CBOO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. CBOO — Ранг доходности на риск
ETH
CBOO
Сравнение ETH c CBOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH | CBOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -1.19 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок ETH и CBOO
Максимальная просадка ETH за все время составила -64.01%, что больше максимальной просадки CBOO в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и CBOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.01% | -2.34% | -61.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.40% | -1.72% | -60.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -1.61% | -30.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и CBOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 2.14% | +66.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.26% | 2.14% | +70.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.26% | 2.14% | +70.12% |
Сравнение комиссий ETH и CBOO
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CBOO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и CBOO
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETH and CBOO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for CBOO.
CBOO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for ETH.
ETH is categorized as Cryptocurrency, while CBOO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.69% for CBOO.
Подберите оптимальное распределение для ETH и CBOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор