PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETGIX с FPBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETGIX с FPBFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETGIX (Eaton Vance Greater India Fund) and FPBFX (Fidelity Pacific Basin Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, ETGIX returned 7.04%/yr vs 13.28%/yr for FPBFX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ETGIX charges 1.57%/yr vs 1.04%/yr for FPBFX.

Доходность

Сравнение доходности ETGIX и FPBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) и Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETGIX показывает доходность -13.76%, что значительно ниже, чем у FPBFX с доходностью 31.13%. За последние 10 лет акции ETGIX уступали акциям FPBFX по среднегодовой доходности: 7.04% против 13.28% соответственно.

ETGIX

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-13.76%
6 месяцев
-13.81%
1 год
-14.94%
3 года*
5.20%
5 лет*
1.81%
10 лет*
7.04%

FPBFX

1 день
-0.35%
1 месяц
8.64%
С начала года
31.13%
6 месяцев
34.00%
1 год
59.22%
3 года*
26.81%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETGIX и FPBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETGIX
Eaton Vance Greater India Fund		-13.76%-2.06%17.55%20.60%-19.86%25.74%17.64%10.52%-12.14%44.79%
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund		31.13%37.15%9.26%14.07%-23.71%2.28%32.92%32.21%-18.08%40.06%

Correlation

The correlation between ETGIX and FPBFX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 1994 г.

0.42

The correlation between ETGIX and FPBFX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Greater India Fund

Fidelity Pacific Basin Fund

Часто сравнивают с ETGIX:
ETGIX с ETOHXETGIX с DIVOETGIX с VOOETGIX с SPYETGIX с FERIXETGIX с VPKIXETGIX с FIQPX
Часто сравнивают с FPBFX:
FPBFX с REPXFPBFX с SWPPXFPBFX с ARTKXFPBFX с FNORXFPBFX с FSELXFPBFX с VDADXFPBFX с VAIGX

Доходность на риск

ETGIX vs. FPBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETGIX
Ранг доходности на риск ETGIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETGIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETGIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETGIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETGIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETGIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FPBFX
Ранг доходности на риск FPBFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPBFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPBFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPBFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPBFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPBFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETGIX c FPBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) и Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETGIXFPBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
3.12

-4.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
3.90

-5.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.55

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

5.07

-5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

19.43

-21.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETGIX vs. FPBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETGIX на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа FPBFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETGIX и FPBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETGIXFPBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

3.12

-4.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.56

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.75

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.45

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ETGIX и FPBFX

Максимальная просадка ETGIX за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки FPBFX в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGIX и FPBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETGIXFPBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.62%

-69.06%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.03%

-12.25%

-9.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.22%

-19.48%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-37.97%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-39.85%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.51%

-0.35%

-23.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-17.58%

-9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

3.19%

+6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ETGIX и FPBFX

Текущая волатильность для Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) составляет 4.78%, в то время как у Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что ETGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETGIXFPBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.90%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

15.96%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

19.86%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

19.09%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

17.69%

-0.05%

Сравнение комиссий ETGIX и FPBFX

ETGIX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии FPBFX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETGIX и FPBFX

Дивидендная доходность ETGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.77%, что больше доходности FPBFX в 6.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETGIX
Eaton Vance Greater India Fund		16.77%14.47%4.07%4.85%21.62%8.60%0.24%2.79%1.17%3.32%0.56%0.79%
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund		6.25%8.19%5.99%5.36%8.76%14.97%4.45%0.75%10.88%4.36%2.38%3.61%

Часто задаваемые вопросы

ETGIX and FPBFX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPBFX has higher volatility (5.90%) compared to ETGIX (4.78%). In terms of maximum drawdown, ETGIX dropped -73.62% vs FPBFX's -69.06%.

FPBFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETGIX и FPBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор