Сравнение ETGAX с ESIIX
ETGAX (Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund) and ESIIX (Eaton Vance Strategic Income Fund Class I) are both mutual funds - ETGAX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance, while ESIIX is a Multisector Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ETGAX returned 1.96%/yr vs 5.29%/yr for ESIIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ETGAX charges 0.65%/yr vs 1.21%/yr for ESIIX.
Доходность
Сравнение доходности ETGAX и ESIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETGAX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у ESIIX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции ETGAX уступали акциям ESIIX по среднегодовой доходности: 1.96% против 5.29% соответственно.
ETGAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 1.96%
ESIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 5.29%
Сравнение доходности по годам ETGAX и ESIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGAX Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund | 2.01% | 5.10% | 1.87% | 5.64% | -7.83% | 0.78% | 4.69% | 6.54% | 1.50% | 3.60% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 2.62% | 12.46% | 6.66% | 8.52% | -2.32% | 1.59% | 7.80% | 7.65% | -2.44% | 5.16% |
Correlation
The correlation between ETGAX and ESIIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2009 г. | 0.15 |
Over the past year, ETGAX and ESIIX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETGAX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск
ETGAX
ESIIX
Сравнение ETGAX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund (ETGAX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETGAX | ESIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.75 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.87 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 14.56 | -4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETGAX и ESIIX
Максимальная просадка ETGAX за все время составила -27.12%, примерно равная максимальной просадке ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGAX и ESIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETGAX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -26.87% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.44% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.77% | -2.46% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.27% | -6.18% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.27% | -12.25% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.15% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -4.71% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.65% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETGAX и ESIIX
Текущая волатильность для Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund (ETGAX) составляет 0.78%, в то время как у Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что ETGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETGAX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.93% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 2.31% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 2.87% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.78% | 3.21% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 3.16% | +0.63% |
Сравнение комиссий ETGAX и ESIIX
ETGAX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ESIIX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETGAX и ESIIX
Дивидендная доходность ETGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности ESIIX в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.36% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
ETGAX Eaton Vance Georgia Municipal Income Fund | 3.29% | 4.02% | 3.60% | 2.68% | 2.01% | 1.57% | 2.04% | 2.91% | 2.90% | 2.95% | 3.06% | 3.31% |
Часто задаваемые вопросы
ETGAX and ESIIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESIIX has higher volatility (0.93%) compared to ETGAX (0.78%). In terms of maximum drawdown, ETGAX dropped -27.12% vs ESIIX's -26.87%.
ESIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETGAX и ESIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор