Сравнение ETCO с CBOO
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - ETCO is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.69%/yr for CBOO.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и CBOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -34.48%, что значительно ниже, чем у CBOO с доходностью -0.02%.
ETCO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и CBOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -34.48% | -23.28% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | -0.02% | -1.62% |
Correlation
The correlation between ETCO and CBOO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ETCO c CBOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCO | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.17 | -1.17 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ETCO и CBOO
Максимальная просадка ETCO за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки CBOO в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и CBOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -2.34% | -54.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -1.70% | -53.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -1.61% | -32.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и CBOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 2.14% | +50.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.38% | 2.14% | +50.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 2.14% | +50.24% |
Сравнение комиссий ETCO и CBOO
ETCO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CBOO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и CBOO
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 129.56%, что больше доходности CBOO в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 129.56% | 42.29% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and CBOO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.69% for CBOO.
ETCO has the higher dividend yield at 129.56%, compared with 0.57% for CBOO.
ETCO is categorized as Cryptocurrency, while CBOO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.69% for CBOO.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и CBOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор