PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESUS.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESUS.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESUS.L торгуется в GBp, в то время как FWRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESUS.L показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 12.37%.


ESUS.L

1 день
-0.39%
1 месяц
5.07%
С начала года
11.78%
6 месяцев
10.38%
1 год
28.47%
3 года*
19.05%
5 лет*
10 лет*

FWRG.L

1 день
-0.04%
1 месяц
5.18%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.16%
1 год
31.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESUS.L и FWRG.L


2026 (YTD)202520242023
ESUS.L
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist
11.78%7.49%26.65%9.86%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
12.34%5.73%22.20%7.05%

Correlation

The correlation between ESUS.L and FWRG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.84

The correlation between ESUS.L and FWRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Доходность на риск

ESUS.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESUS.L
Ранг доходности на риск ESUS.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESUS.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESUS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESUS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESUS.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESUS.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESUS.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESUS.LFWRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

4.66

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

12.24

+0.14

ESUS.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESUS.L на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRG.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESUS.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESUS.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.46

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.10

-0.24

Просадки

Сравнение просадок ESUS.L и FWRG.L

Максимальная просадка ESUS.L за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки FWRG.L в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUS.L и FWRG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESUS.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-22.64%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-6.70%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.07%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-4.29%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.55%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ESUS.L и FWRG.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) составляет 2.84%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что ESUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESUS.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.51%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

9.17%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

12.70%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

14.75%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

14.75%

+0.12%

Сравнение комиссий ESUS.L и FWRG.L

ESUS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESUS.L и FWRG.L

Дивидендная доходность ESUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как FWRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
ESUS.L
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist
0.83%0.90%0.96%1.19%1.36%0.33%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ESUS.L and FWRG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESUS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESUS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for FWRG.L.

ESUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FWRG.L is Global Equities. ESUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.09% for ESUS.L and 0.15% for FWRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESUS.L и FWRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор