Сравнение ESUS.L с FWRA.L
ESUS.L (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - ESUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, ESUS.L returned 28.47% vs 29.83% for FWRA.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ESUS.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности ESUS.L и FWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESUS.L торгуется в GBp, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESUS.L показывает доходность 11.78%, а FWRA.L немного выше – 12.04%.
ESUS.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWRA.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 29.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESUS.L и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESUS.L Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist | 11.78% | 7.49% | 26.65% | 9.86% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 12.01% | 13.65% | 20.13% | 8.18% |
Correlation
The correlation between ESUS.L and FWRA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between ESUS.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESUS.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
ESUS.L
FWRA.L
Сравнение ESUS.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESUS.L | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 4.31 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 16.44 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESUS.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 2.53 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.44 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок ESUS.L и FWRA.L
Максимальная просадка ESUS.L за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUS.L и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUS.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -17.86% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -6.91% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.42% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -2.09% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.82% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUS.L и FWRA.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) составляет 2.84%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что ESUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUS.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 3.63% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 9.27% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 11.78% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 12.92% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 12.92% | +1.95% |
Сравнение комиссий ESUS.L и FWRA.L
ESUS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUS.L и FWRA.L
Дивидендная доходность ESUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESUS.L Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist | 0.83% | 0.90% | 0.96% | 1.19% | 1.36% | 0.33% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESUS.L and FWRA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESUS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESUS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for FWRA.L.
ESUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FWRA.L is Global Equities. ESUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.09% for ESUS.L and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для ESUS.L и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор