Сравнение ESUS.L с FEX.L
ESUS.L (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist) and FEX.L (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from Invesco and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESUS.L returned 19.05%/yr vs 17.43%/yr for FEX.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ESUS.L charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for FEX.L.
Доходность
Сравнение доходности ESUS.L и FEX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESUS.L показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у FEX.L с доходностью 14.35%.
ESUS.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEX.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 30.41%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам ESUS.L и FEX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESUS.L Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist | 11.78% | 7.49% | 26.65% | 21.14% | -12.50% | 10.31% |
FEX.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD | 14.35% | 7.34% | 18.68% | 8.36% | -1.83% | 7.07% |
Correlation
The correlation between ESUS.L and FEX.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between ESUS.L and FEX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESUS.L vs. FEX.L — Ранг доходности на риск
ESUS.L
FEX.L
Сравнение ESUS.L c FEX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESUS.L | FEX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.50 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 6.48 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 20.58 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESUS.L | FEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 2.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ESUS.L и FEX.L
Максимальная просадка ESUS.L за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки FEX.L в -31.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUS.L и FEX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUS.L | FEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -31.58% | +10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -4.63% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.43% | -21.34% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.08% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -4.11% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.46% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUS.L и FEX.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) составляет 2.84%, в то время как у First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что ESUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUS.L | FEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 3.61% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 7.22% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 10.80% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 14.53% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 16.45% | -1.58% |
Сравнение комиссий ESUS.L и FEX.L
ESUS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FEX.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUS.L и FEX.L
Дивидендная доходность ESUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как FEX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESUS.L Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist | 0.83% | 0.90% | 0.96% | 1.19% | 1.36% | 0.33% |
FEX.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESUS.L and FEX.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESUS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESUS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for FEX.L.
Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for ESUS.L and 0.75% for FEX.L.
Подберите оптимальное распределение для ESUS.L и FEX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор