Сравнение ESTX.AX с VGS.AX
ESTX.AX (Global X EURO STOXX 50 ETF) and VGS.AX (Vanguard MSCI Index International Shares ETF) are both Global Equities funds - ESTX.AX tracks the EURO STOXX 50 Index while VGS.AX tracks the Vanguard MSCI Index International Shares Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ESTX.AX returned 11.39%/yr vs 13.37%/yr for VGS.AX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESTX.AX charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for VGS.AX.
Доходность
Сравнение доходности ESTX.AX и VGS.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESTX.AX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у VGS.AX с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции ESTX.AX уступали акциям VGS.AX по среднегодовой доходности: 11.39% против 13.37% соответственно.
ESTX.AX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 11.39%
VGS.AX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.73%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 13.37%
Сравнение доходности по годам ESTX.AX и VGS.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTX.AX Global X EURO STOXX 50 ETF | 1.82% | 27.21% | 13.48% | 23.32% | -7.46% | 18.99% | -2.51% | 27.06% | -8.09% | 15.99% |
VGS.AX Vanguard MSCI Index International Shares ETF | 4.04% | 12.89% | 29.23% | 22.54% | -12.72% | 29.67% | 5.76% | 29.16% | -0.01% | 12.95% |
Correlation
The correlation between ESTX.AX and VGS.AX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2016 г. | 0.68 |
The correlation between ESTX.AX and VGS.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESTX.AX vs. VGS.AX — Ранг доходности на риск
ESTX.AX
VGS.AX
Сравнение ESTX.AX c VGS.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X EURO STOXX 50 ETF (ESTX.AX) и Vanguard MSCI Index International Shares ETF (VGS.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESTX.AX | VGS.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.03 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 3.10 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESTX.AX и VGS.AX
Максимальная просадка ESTX.AX за все время составила -29.33%, что больше максимальной просадки VGS.AX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTX.AX и VGS.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESTX.AX | VGS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.33% | -23.39% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -10.72% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -13.82% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -20.53% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.33% | -23.39% | -5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -1.56% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -4.18% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 3.64% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESTX.AX и VGS.AX
Global X EURO STOXX 50 ETF (ESTX.AX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Vanguard MSCI Index International Shares ETF (VGS.AX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что ESTX.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGS.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESTX.AX | VGS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.55% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 7.88% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 9.83% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 12.42% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 12.93% | +3.31% |
Сравнение комиссий ESTX.AX и VGS.AX
ESTX.AX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGS.AX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTX.AX и VGS.AX
Дивидендная доходность ESTX.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности VGS.AX в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTX.AX Global X EURO STOXX 50 ETF | 7.35% | 1.79% | 4.19% | 3.67% | 3.90% | 1.60% | 2.15% | 2.79% | 4.16% | 1.15% | 0.15% | 0.00% |
VGS.AX Vanguard MSCI Index International Shares ETF | 0.98% | 2.49% | 1.76% | 1.82% | 1.42% | 1.75% | 2.24% | 2.42% | 2.19% | 2.25% | 3.29% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
ESTX.AX and VGS.AX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGS.AX is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGS.AX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for ESTX.AX.
ESTX.AX tracks EURO STOXX 50 Index, while VGS.AX tracks Vanguard MSCI Index International Shares Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for ESTX.AX and 0.18% for VGS.AX.
Подберите оптимальное распределение для ESTX.AX и VGS.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор